衍生金融工具市场相关资讯_叩富问财专题

国债期货：短期或仍由宽货币预期主导。昨日国债期货多数上涨。截至收盘，T、TF、TS和TL主力合约分别变化0.05%、0.01%、0.00%和0.25%。日内看，T主力合约价格先震荡上涨，随后下跌。尽管本周央行公开市场操作连续3日大额净回笼，但资金面仍相对平稳，再加之市场对宽货币预期可能偏强，国债期货多数上涨。短期内市场或仍受宽货币预期影响。从中长期来看，经济基本面仍有待进一步修复。建议交易性需求谨慎偏多；关注空头套保；适当关注24... 阅读全文

2024-1-5 14:55 317次浏览

金融衍生品策略日报：权益压力显现，债市情绪偏强

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昨日权益盘面弱势震荡。短线来看，市场进入前期筹码集中区域，亏损盘止盈压力开始显现，边际压制向上空间，央行持续投放流动性，这或也有利于债市多头情绪进一步释放。同时，外资流入乏力，显示即使美债阶段拐点显现，但基本面乏力问题并未完全消除，故流入动力相对不足。此时建议资金回避宏观敏感方向，继续在小盘成长寻览机会。从国债期货整体上看，多头情绪仍然较强。... 阅读全文

2023-11-17 16:00 327次浏览

金融衍生品策略日报：股市上行遇阻，债市曲线牛平

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股市方面，沪指在关键阻力位止步不前，预计情绪将短期退潮。炒作主题”龙字辈“个股大幅下挫，待观察接力方向的资金，且外资增量暂不可期，关注高抛后等回调低吸小盘成长。期权方面，科创50ETF期权有对冲风险需求，其它单边机会不明朗，建议关注双卖或备兑增厚收益。债市资金面尚未改善，收益率长短端继续分化，NCD继续提价，扰乱短端情绪。建议交易性需求维持中性。关注空头套保。适当关注基差走阔。适当关注曲线做陡。... 阅读全文

2023-11-10 16:35 340次浏览

金融衍生品策略日报：股市情绪回暖，债市牛平分化

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股市高开收涨，成交额和情绪回暖，但底部构筑尚不牢固。美债利率短期见顶下，年内基金重仓股超额与10年期美债利率呈反比，关注机构超额收益能否持续回暖。期权端部分转向对冲防御，并警惕市场流动性回调。债市短端供需受大行和非银影响，长端被受益于存款利率下调的小行所主导，曲线走平，但预计资金面仍然难言乐观。阅读全文

2023-11-7 16:15 337次浏览

金融衍生品策略日报：股市上涨难言顺畅，债市压力仍存

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股指期货：情绪波动，上涨难言顺畅。昨日沪指低开收涨，但情绪波动，上涨难言顺畅，预计继续磨底。1）机构重仓抛售尚未结束，茅指数未企稳，外资继续流出。2）三季报交易开始，Q3煤炭、保险净利润及部分国有行营收下滑严重。3）游资抱团短期面临切换，华为汽车链龙头高连板断板，带崩高位股，小票炒作或有退潮或主题切换风险。4）隐波降波环境下，短期难有明确方向指示，衍生品指标的持续性待观察。5）Q3偏股型公募仓位维持85%，降仓变化不大，预计反弹后... 阅读全文

2023-10-27 18:45 226次浏览

金融衍生品策略日报：股市仍需耐心待良机，债市供给压力加大

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股指期货：仍在左侧区间，耐心等待良机。昨日沪指小幅反弹，但我们认为尚未有效触底，对于季度行情，耐心等待右侧良机。1）美债短期见顶情绪出现，但机构重仓股仍然承压。昨日外资流出态势暂未变化，宁、茅等公募重仓股依然弱势，美债非情绪交易重点。2）汇金入市增持ETF，但绝对体量较小，且参考降印花税后的市场表现，短期有提振但难支撑反转。3）欧菲光等个股闪崩再现，市场仍在抛售前期热门个股，结合上周私募股票仓位仍有8成，卖方力量出清不足。4）对冲... 阅读全文

2023-10-25 14:35 380次浏览

金融衍生品策略日报：股市资金局部切换，债市短期承压

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股指期货：资金局部切换，缺少增量资金。国债期货：流动性预期扰动债市。股指期权：隐波短暂走强，但仍在回落周期。

2023-10-17 16:25 335次浏览

金融衍生品策略日报：股市局部回暖，债市谨慎偏空

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国债期货：10Y-1Y利差来到50bp关键位置。昨日国债期货全面收跌，资金面继续收紧，DR007抬升至1.9247%，FR007抬升至2.14%，1YrrepoIRS突破2.08%的关键阻力位。进而曲线进一步走平，1Yr国股存单抬升至2.5%附近，10Yr1Yr利差录得50bp，绝对位置进一步确认熊市前兆，晚间汇金公司决定增持四大国有行股份，债市情绪将继续偏弱。建议交易性需求谨慎偏空，空头套保可关注基差回落后的建仓机会。关注基差做... 阅读全文

2023-10-12 10:45 355次浏览