线组合相关资讯_叩富问财专题

1）我们要选择波动率足够大的标的，只有如此标的价格才能在给定的时间内运动到行权价之上。2）不要使用虚值程度太深的看涨期权，行权价高于标的当前价格1档即可，试想标的价格为30的时候，一定时间之后，执行价35的看涨期权成为实值的可能性较大还是执行价40看涨期权成为实值的可能性大？3）同其他使用虚值期权策略一样，该策略也是以小博大的策略，胜率偏低，但一旦盈利，收益率非常可观，因此在单个策略上不宜投入过多资金。相较于偏向中性的跨期价差策略... 阅读全文

2021-2-22 21:25 389次浏览

看完本文，学会掌握期权价差策略组合！

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交易策略可针对单一期权，也可以将不同的期权组合在一起，例如两个标的物与到期月份相同但行权价不同的期权，本篇将讨论策略组合的情况。影响期权主要有3个方面的因素：方向、波动率与时间价值。交易人无法改变时间价值的变化，我们能掌握的是对波动率与方向变化的判断与预期，再针对交易的动机直接切入。本文采用SheldonNatenberg（谢尔登•纳坦恩伯格，美国期权教育界三大巨头之一、期权界的传奇人物、全球公认的波动率交易和期权定价的首屈一指的... 阅读全文

2021-1-5 21:05 322次浏览

基金如何分散风险？如何搭建基金组合？

黄经理_ _股票
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· 融资融券成本价，两融利率5.99%，资金量大可更低· 股票基金开户支持同花顺、科创板港股通佣金超低，期权1.8！· ETF、LOF基金万0.6，可转债万0.5· 支持量化实盘（MC、Python、matlab自写策略条件单）· 电话：16602822086“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”，这句话相信大多数投资者都听过。在波云诡谲的市场中，想必大家也正在思考这些问题：买一只基金够么？是不是需要构建一... 阅读全文

2020-12-17 14:01 1176次浏览

期货与期权应该如何组合，才能均衡你的风险与收益？

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01分类与构建比率组合与比率卖出组合是两类基本的比率类组合策略，本质区别在于二者所使用交易工具有所不同，比率卖出组合采用标的资产和期权作为交易工具，而比率组合则完全使用期权工具。基于标的资产和期权的不同结构，二者在风险收益方面也略有不同。由上表可知，四种比率类期权策略盈亏结构各不相同，其原因除了运用工具不同外，比率设置也会对盈亏结构产生较大影响。简言之，正向比率可以理解为“买少卖多”，反向则为... 阅读全文

2020-11-17 20:07 942次浏览

豆油与棕榈油是不错的套利组合

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在之前的文章中，我曾经介绍过，对于农产品而言，需求相对稳定，主要是看供给的变化，供给的变化主要是受天气、自然灾害等因素的影响，所以单边做农产品基本上都是天气炒作的阶段性行情，可持续性通常较差，尤其是现在的转基因大豆，抗灾害能力较强，基本上受到的影响较小。所以，对于农产品期货来说，从中寻找套利机会还是比较不错的，而豆油和棕榈油是一对不错的套利组合。豆油和棕榈油属于农产品中的油脂板块，相关性较高，二者之间属于替代性产品。之所以选择豆油... 阅读全文

2020-11-9 21:10 922次浏览

期权组合策略保证金知识

资深潇经理 _股票
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2020-9-22 16:56 704次浏览

期权组合策略对交易的影响

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期权组合策略业务实施了一个多季度了。前面就流传着期权的组合保证金即将实施，许多公众号纷纷转载，但很多只是对相关通知的转载，没有进一步的分析，笔者从实施组合保证金对交易的影响，以及实施之后的一些做法去分析。简述组合保证金根据相关的资料，组合保证金是对一些具有对冲性质的组合开仓实施保证金优惠减免，包括：认购牛市价差、认沽牛市价差、认购熊市价差、认沽熊市价差、卖出跨式与宽跨式等。因为这些组合风险可控，就算标的有方向性的波动，在组合中的一... 阅读全文

2020-4-28 17:33 838次浏览