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期权保险策略实战！

资深林经理 _股票
温州已帮助2.3万+人好评1219

期权能够作为一种保险工具，来帮助投资者规避市场出现不利变化时带来的损失，可以有效地防范市场下行风险。期权的保险策略主要是期权的风险对冲策略，主要分为两种：一种是在持有标的证券或买入标的证券的同时，买入相应数量的认沽期权，为标的证券提供价格下跌的保险；另一种是融券卖出标的证券时买入相应数量的认购期权，为标的证券提供价格上涨的保险。规避市场下跌风险实例：假设小王４月１８日，以每股2.735元的价格买入了100000股上证50ETF，总... 阅读全文

2023-5-18 17:44 966次浏览

金融期权周报

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上周A股市场走势偏弱，除周一以外上证综指连续4天下跌，宽基指数普遍下跌，其中上证50（-2.02%%）、沪深300（-1.97%）、创业板ETF（-0.77%）、深证100ETF(-1.42%)、中证1000（-1.77%），不过本周一各指数又出现较强的反弹走势上证50、沪深300涨幅均在1.5%以上，保险、有色、电力等板块涨幅居前。市场短期通过偏震荡的走势消化之前因CPI增长偏低带来的通缩预期，经济复苏的情况短期仍然较难确定，维持各指数在目前区间偏震荡的判断。关注近期美国债务上限导致美债可能违约的风险。... 阅读全文

2023-5-16 16:25 409次浏览

商品期权周报

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黄金隐波周度延续回落趋势，位于波动率锥75%以上分位数水平，期限结构小幅回复至近远月基本持平，近远月偏度继续下降且近月转为负偏，市场短期看涨情绪下降。有色波动放大隐波冲高，近远月偏度低位下降，看跌期权交易活跃且溢价较高。铜隐波周度上涨5.75%，位于波动率锥75%以上分位数水平，期限结构倒挂，市场风险溢价较高，成交量PCR位于近期高位；铝隐波周度上涨4.22%，期限结构略有倒挂；锌隐波周度上涨3.94%，期限结构倒挂。成交量PCR... 阅读全文

2023-5-15 18:15 449次浏览

金融期权周报

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中证1000指数延续一周多以来空头压力线下若宽幅区间弱势震荡逐渐下行；中证1000股指期权隐含波动率降波通道低位窄幅波动后有所反弹上升仍维持较低水平；期权持仓量PCR快速下降至0.80附近。操作建议，构建5月份偏空头的卖方期权组合策略，获取方向性和时间价值收益，若市场行情急速大涨，则逐渐平仓离场，如ZZ1000股指期权，S_MO2305-P-6400@10，S_MO2305-P-6500@10和S_MO2305-C-6500@10，S_MO2305-C-6600@10。... 阅读全文

2023-5-15 10:25 298次浏览

商品期权周报

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铝策略：关注GammaScalping策略基本面观点：整体上，铝价依然身处大的横盘震荡格局中，越到年中及下半年，铝价是否可以尝试向上突破，依然取决于宏观周期向中观行业以及微观需求侧的传导及兑现，铝价的驱动才会更确定。伴随社库的持续去化，表需的强势也应与实际消费之间的劈叉逐步弥合，这也可以动态关注——鉴于铝下游分布的分散度及广泛性，下游的反向反馈或存较长的时滞。5月仍需关注需求侧的不利走向，以及原料成本下移的问题。整体趋势性的驱动上... 阅读全文

2023-5-8 08:15 497次浏览

金融期权周报

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（1）上证50ETF期权上证50ETF上周先扬后抑，连续报收阳线后有快速下降回落连续报收阴线，维持前一个月以来上方有空头压力的宽幅矩形区间弱势盘整震荡；期权隐含波动率低位窄幅波动后快速上升；期权持仓量PCR大幅下降。操作建议，构建5份卖出看涨+看跌偏空头的期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，若市场行情急速大涨，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2305M02650@10，S_510050P2305M02600@10和S_510050C2305M02650@10，S_510050C2305M02700@10。（2）上证300ETF期权上证300ETF上周主... 阅读全文

2023-4-24 08:35 337次浏览

金融期权周报

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（1）上证50ETF期权上证50ETF经过前期的持续空头下跌后，维持近一个月以来上方有空头压力的宽幅矩形区间弱势盘整震荡；期权隐含波动率处于历史较低水平位置窄幅波动；期权持仓量PCR小幅波动维持在0.90附近。操作建议，构建4月份卖出看涨+看跌偏空头的期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，若市场行情急速大涨，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2304M02650@10，S_510050P2304M02700@10和S_510050C2304M02750@10，S_510050C2304M02700@10。（2）上证300ETF期权上证300ETF前三周超跌反... 阅读全文

2023-4-17 08:45 319次浏览

金属期权日报

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【基本面信息】铜：产业层面，昨日LME库存减少5475至56800吨，减量主要来自亚洲和欧洲仓库，注销仓单占比下降，Cash/3M升水0.3美元/吨。铝：SMM现货A00铝报均价18440元/吨。A00铝锭升贴水平均价-20。铝期货仓单193145吨，较前一日下降1751吨。LME铝库存527450吨，增加14725吨。2023年4月10日，SMM统计国内电解铝锭社会库存100.6万吨铁矿石：现货市场成交情况一般，市场情绪弱于周二，主流品种价格较上个交易日下跌5-10元/吨，钢厂按需采购为主，最低仓单价格跌至925元/吨，现货表现有所走弱。... 阅读全文

2023-4-13 09:35 200次浏览