金融工程股指期货市场:1.2022年股指期货基差整体保持强势,2023年向下的可能性较大,但幅度或有限。2.股指期货展期策略有一定的超额收益,IF、IH、IC多头展期年化超额收益最高分别为4.2%、2.0%、11.0%;IF、IH、IC空头展期年化成本最低分别为1.7%、1.2%、4.9%。3.2022年股指期货市场趋势较为明显,截至11月底,无杠杆下,三因子择时策略收益为53%,潮汐指数收益为11%,基于机器学习的跨期策略收益为1.2%。国债期货市场:1.国债期货市场稳步扩容:债券牛市驱动下,国债期货持仓量稳...
阅读全文