指数基金跟踪误差相关资讯_叩富问财专题

新京报贝壳财经讯（记者张晓翀）4月18日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在国新办新闻发布会上表示，今年以来，人民银行、外汇局、外汇局先后出台了稳外贸稳外资、新型离岸贸易、外贸新业态、资本项目数字化等多项跨境人民币支持政策，同时也有序推进了本外币一体化资金池试点。一季度，中国所有的货物贸易跨境结算中，使用人民币结算的占比近30%，人民币已连续四个月成为全球第四位支付货币。此外，外汇业务便利化措施效果显著。具体包括：优化... 阅读全文

2024-4-18 15:52 102次浏览

CTA市场跟踪周报：CTA中短周期策略多数回撤，而中长周期策略持续小幅回升

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1.市场行情回顾商品市场方面，近期人民币有较大幅度的升值，人民币汇率的贬值压力与房地产债务螺旋式缓解。需求层面，内上外下的格局仍未改变，且海内外经济数据逐渐支持这一判断，因此商品市场依旧呈现出黑色偏强而其他版块偏弱的格局。回归基本面来看，很多品种临近1月交割，以收基差行情为主，而由于过年在交割完成后，淡季需求下没有多少想象空间，因此整体波动率会下行。近期需要关注监管对于铁矿等涨幅过大品种的价格指导。CTA市场方面，本周，中短周期策... 阅读全文

2023-11-22 14:30 315次浏览

量化CTA时序跟踪·黑色领涨市场震荡上行，各周期趋势净值小幅上涨

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本报告完成时间|2023年11月13日摘要目前商品市场波动率处于2.5%年内历史分位点低点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动0.5%/0.03%/0.18%，60日反转策略周净值变动-0.46%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势净值变动-1.12%/0.59%/0.77%，60日反转策略净值变动-1.22%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在黑色板块较好，净值变动3.42%；在贵金属板块较差，净值变动-1.75%。中周期趋势在黑色板块较好，净值变动2.75%；在能化板块上业绩较差，净值变动... 阅读全文

2023-11-14 19:25 197次浏览

镍和不锈钢产业链周报：产业负反馈逻辑主导，跟踪库存变化

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总体上，短期不锈钢库存绝对值偏高和负反馈尚未结束情形下，盘面仍然存在再次下探风险，测试寻找支撑，矛盾消化需要时间；中期向上需要等不锈钢社库回归中性后配合原料季节性短缺，或者国内政策预期加持。阅读全文

2023-10-23 09:46 254次浏览

量化CTA时序跟踪·铁矿双焦上行趋势较好，短中趋势策略获益

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本报告完成时间|2023年9月15日摘要目前商品市场波动率处于19.9%年内历史分位点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动0.53%/0.63%/-0.08%，60日反转策略周净值变动0.48%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动1.24%/2.21%/0.09%，60日反转策略周净值变动0.65%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在黑色板块较好，净值变动1.73%；在农产品板块较差，净值变动-0.56%。中周期趋势在黑色板块较好，净值变动1.68%；在农产品板块上业绩较差，净值变... 阅读全文

2023-9-18 19:05 300次浏览

专题报告（权益策略）：2023年分红跟踪（八）-抄底资金涌入

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2023年分红的预估：根据6月26日预估，2023年全年沪深300的分红点数约为99.78点，股息率2.62%；上证50的分红点数约为85.62点，股息率3.44%；中证500的分红点数约为101.85点，股息率1.73%；中证1000的分红点数约为69.48点，股息率1.08%。基差建议：剔除分红后IF当月合约（IF2307）、次月合约（IF2308）、当季合约（IF2309）、下季合约（IF2312）的年化折溢价率分别为9.9... 阅读全文

2023-6-28 10:25 645次浏览

金融工程跟踪周报：残差波动率、流动性因子表现较好

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本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子多为反向预测因子，选股能力最佳基本每股收益同比增长率EPS（%）呈现反向选股能力。量价体系中，上周量价体系中，全体因子为负向风格，其中残差波动率、流动性因子表现较好。可适当基于风格的快速转换配置较佳风格，整体仍保持均衡，不易过高暴露敞口。... 阅读全文

2023-2-21 16:50 367次浏览

白糖产业链跟踪报告：关注预期差-巴西供应可靠度降低广...

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纽糖03合约交割在即，受印度减产和出口紧缩的消息影响，对原糖贸易流紧张的担心促使近月合约持续走强，远月在巴西糖即将上市、全球供应宽松的预期下涨幅不及近月，原糖3-5价差不断创新高，从需求端来看，巴西和泰国糖的升贴水报价持续下调，持续高企的原糖价格已经开始抑制下游的需求，原糖上涨乏力。郑糖在消费恢复的预期和减产的传闻下围绕5900元/吨波动，但缺乏进一步上涨的动力。... 阅读全文

2023-2-20 15:30 188次浏览