指数基金跟踪误差相关资讯_叩富问财专题

作者|金融工程研究团队中信建投期货研究发展部本报告完成时间|2024年1月19日摘要目前商品市场波动率处于7.5%年内历史分位点低点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动0.02%/-0.06%/0.37%，60日反转策略周净值变动-0.03%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势净值变动-1.37%/-1.36%/-1.11%，60日反转策略净值变动2.01%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在贵金属板块较好，净值变动1.26%；在黑色板块较差，净值变动-1.07%。中周期趋势在... 阅读全文

2024-1-22 20:39 355次浏览

金融工程跟踪周报：波动率延续、流动性挺进

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利率TTM、hist_sigma(历史残差波动率)、alpha101(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股整体偏弱，前半程跌势明显、后半程横盘调整，期间多空力量博弈显著；30个中信一级行业上涨个数不足三成。上周量价体系中，大部分因子维持负向选股风格，部分在选股能力上有所增进，如残差波动率和流动性因子；而上上周表现较优的规模和贝塔两类因子则难以为继、均有不同程度的... 阅读全文

2023-12-25 19:30 203次浏览

策略跟踪报告Vol.23｜油脂：下跌创造买入时机

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油脂·策略观点中期看，新一季美豆供需仍偏紧张，8月12日的USDA月报大概率下调美豆单产，国内盘面已经交易到了51蒲。只要8月报告单产在51或以下，对国内油粕形成反弹动力。短期看，国内09合约大豆盘面压榨利润仍然亏损约300元，菜系亏损约120元，基差对09合约价格有较强支撑。在厄尔尼诺现象大背景下，维持油粕偏多看法，植物油即将进入9月消费旺季，8月的回调或给与买入机会。若菜油下探8600-9000区域，豆油下探7700-8000区域，维持买入观点。01乌克兰出口能力下降一半根据欧盟... 阅读全文

2023-8-2 21:23 198次浏览

量化CTA时序跟踪·能化短期动量强劲，其余板块震荡难获利

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本报告完成时间|2023年7月31日摘要目前商品市场波动率处于12.0%年内历史分位点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动1.01%/-0.62%/-0.55%，60日反转策略周净值变动0.81%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势月净值变动2.13%/-2.42%/-2.85%，60日反转策略月净值变动2.28%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在能化板块较好，净值变动2.2%；在贵金属板块较差，净值变动-2.0%。中周期趋势在农产品板块较好，净值变动-0.1%；在贵金属板块上业绩较差，净值... 阅读全文

2023-7-31 19:08 309次浏览

金融工程周报：跟踪周报-换手风光不再，动量独领风骚

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系最近一周的单因子表现。上周财务因子，仅少因子具备一定的预测能力，选能力最佳的基本每收益同比增长率呈现正向选能力。量价体系，上周市场风格继续切换，因子分化程度加，其换手类因子未能延续之前较好的选能力，而动量类因子则整体表现较佳。当前市场环境下，进行风格择时非常困难，宜维持策略组合的均衡态。... 阅读全文

2023-6-13 17:30 242次浏览

潮汐观市——股指量化跟踪与市场判断（05/1615:00）

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免责声明：本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。市... 阅读全文

2023-5-15 08:43 248次浏览

发改委：将继续密切跟踪生猪市场动态及时开展中央猪肉储备调节工作

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发改委方面今日在新闻发布会上表示，下一步，我委将继续密切跟踪生猪市场动态，特别是加强能繁母猪存栏、生猪存栏出栏量变化等关键指标监测；会同有关部门按照猪肉储备调节预案规定，及时开展中央猪肉储备调节工作，必要时加大工作力度，促进生猪市场平稳运行。同时，建议养殖户合理安排生产经营，保持正常出栏补栏节奏。... 阅读全文

2023-4-19 10:29 662次浏览

外交部：中方将密切跟踪蔡英文窜美事态发展

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据北京日报，毛宁强调，中方坚决反对美方安排蔡英文“过境”窜美，坚决反对美国政府第三号人物众议长麦卡锡同蔡英文会见。因为此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定，严重损害中方主权和领土完整。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，不得允许蔡英文“过境”窜美，不安排美政要和官员同蔡会面或接触。中方将密切跟踪事态发展，坚决有力捍卫国家主权和领土完整。... 阅读全文

2023-4-4 15:33 319次浏览