ETF期权相关资讯_叩富问财专题

商品期权周报

铝策略：关注GammaScalping策略基本面观点：整体上，铝价依然身处大的横盘震荡格局中，越到年中及下半年，铝价是否可以尝试向上突破，依然取决于宏观周期向中观行业以及微观需求侧的传导及兑现，铝价的驱动才会更确定。伴随社库的持续去化，表需的强势也应与实际消费之间的劈叉逐步弥合，这也可以动态关注——鉴于铝下游分布的分散度及广泛性，下游的反向反馈或存较长的时滞。5月仍需关注需求侧的不利走向，以及原料成本下移的问题。整体趋势性的驱动上... 阅读全文

2023-5-8 08:15 539次浏览

期权的交易规则

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期权的基本交易规则就是要达到相应的资金门槛，再加上风险评估考试等才能进行期权开户交易，具体的期权交易规则和方式雪临一一总结出来，您可以进行参考：一.期权的基本交易规则：1、买卖双方的权利义务不同。买方付出权利金后享有权利，无义务；卖方收入权利金后无权利，有义务。2、买卖双方的收益和风险特征不同。买方的最大损失为权利金，潜在收益巨大；卖方的最大收益为权利金，潜在损失巨大。3、买卖双方保证金缴纳要求不同。买方无需缴纳保证金，卖方必须缴... 阅读全文

2023-5-5 16:53 1709次浏览

金融期权周报

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（1）上证50ETF期权上证50ETF上周先扬后抑，连续报收阳线后有快速下降回落连续报收阴线，维持前一个月以来上方有空头压力的宽幅矩形区间弱势盘整震荡；期权隐含波动率低位窄幅波动后快速上升；期权持仓量PCR大幅下降。操作建议，构建5份卖出看涨+看跌偏空头的期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，若市场行情急速大涨，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2305M02650@10，S_510050P2305M02600@10和S_510050C2305M02650@10，S_510050C2305M02700@10。（2）上证300ETF期权上证300ETF上周主... 阅读全文

2023-4-24 08:35 370次浏览

金融期权周报

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（1）上证50ETF期权上证50ETF经过前期的持续空头下跌后，维持近一个月以来上方有空头压力的宽幅矩形区间弱势盘整震荡；期权隐含波动率处于历史较低水平位置窄幅波动；期权持仓量PCR小幅波动维持在0.90附近。操作建议，构建4月份卖出看涨+看跌偏空头的期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，若市场行情急速大涨，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2304M02650@10，S_510050P2304M02700@10和S_510050C2304M02750@10，S_510050C2304M02700@10。（2）上证300ETF期权上证300ETF前三周超跌反... 阅读全文

2023-4-17 08:45 350次浏览

金属期权日报

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【基本面信息】铜：产业层面，昨日LME库存减少5475至56800吨，减量主要来自亚洲和欧洲仓库，注销仓单占比下降，Cash/3M升水0.3美元/吨。铝：SMM现货A00铝报均价18440元/吨。A00铝锭升贴水平均价-20。铝期货仓单193145吨，较前一日下降1751吨。LME铝库存527450吨，增加14725吨。2023年4月10日，SMM统计国内电解铝锭社会库存100.6万吨铁矿石：现货市场成交情况一般，市场情绪弱于周二，主流品种价格较上个交易日下跌5-10元/吨，钢厂按需采购为主，最低仓单价格跌至925元/吨，现货表现有所走弱。... 阅读全文

2023-4-13 09:35 222次浏览

商品期权周报

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上周商品期权市场成交量小幅上涨0.17%，主要由成交量与波动率均出现上行的贵金属板块贡献。从目前的隐波相对水平来看，目前期权市场波动率分化较为显著，豆一、白糖、金银、均已处于近60日的80%以上的分位数，而原油、铝，则处于近60日的20%以下的分位数。上周波动率上涨较为明显的品种包括豆一、白糖、白银，而下跌较为明显的品种包括豆二、原油、铜。... 阅读全文

2023-4-10 18:45 374次浏览

【建信期货】期权月报

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期货主力合约价格较上月环比涨跌不一，其中的重点品种：铜期货价格反弹走弱约620每手，原油下跌620元每手，黄金价格走强，沪深300股指略微走弱79元每手，豆粕价格反弹走弱超250元每手，玉米价格走势偏弱、铁矿石持续震荡和PTA价格有所走强。重点品种期权隐含波动率走势总体呈现走强趋势，20日历史波动率较上月大部分上升，持仓量PCR和成交量PCR涨跌不一，其中值得注意的是铜平值期权隐含波动率走强超7.5%，原油平值期权走强，其他重点品... 阅读全文

2023-4-4 14:40 815次浏览

金融期权周报

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（1）上证50ETF期权上证50ETF维持近两周以来上方有空头压力的宽幅矩形区间盘整震荡；期权隐含波动率处于下降通道持续下降至下轨以下，隐波率处于历史较低位置；期权持仓量PCR小幅波动维持在0.80附近。操作建议，构建4月份卖出看涨+看跌偏空头期权组合策略，获取时间价值和方向性收益，若市场行情急速反弹大涨至低行权价，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2304M02650@10，S_510050P2304M02600@10和S_510050C2304M02750@10，S_510050C2304M02700@10。（2）上证300ETF期权上证300ETF前一周... 阅读全文

2023-4-3 08:40 390次浏览