金融期权与金融期货的区别相关资讯_叩富问财专题

金融期权策略周报

市场行情：周线上看，上证50ETF上周报收小阳线小幅回升；上证300ETF超跌后小幅回暖；创业板ETF沿着空头方向震荡下跌，多头毫无支撑迹象，市场情绪一片悲观；中证1000指数超跌后弱势回暖。从日线上来看，上证50ETF超跌后反弹回暖震荡上行，市场情绪较为乐观；上证300ETF延续一个半月以来的震荡下行空头下跌，上周以来先跌后升，弱势回暖，低位报收大阳线，市场行情表现为弱势偏多头；创业板ETF经过前期连续大幅下跌，跌破2020年5... 阅读全文

2023-10-30 10:03 361次浏览

金融期权日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

隐含波动率：期权的隐含波动率是期权市场对标的物在期权有效期限内即将出现的统计波动率的预测。其中上证50ETF期权隐含波动率报收于14.65%（-0.62%），上证300ETF期权隐含波动率报收于14.69%（-0.45%），创业板ETF期权隐含波动率报收于18.34%（-0.71%），中证1000股指期权隐含波动率报收于15.66%（-0.97%）。成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投... 阅读全文

2023-10-30 09:47 868次浏览

金融期权日报

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金融期权上证50ETF高开走高后小幅回落，后宽幅震荡，临近收盘小幅震荡上行；上证300ETF、创业板ETF高开后窄幅区间震荡，午后加速震荡上行；中证1000指数高开后震荡上行。截至收盘，上证50ETF涨幅0.37%报收于2.470，上证300ETF涨幅0.36%报收于3.582，创业板ETF涨幅0.77%报收于1.829，中证1000指数涨幅0.57%报收于5811.69。阅读全文

2023-10-27 10:40 3773次浏览

金融期权日报

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策略建议：构建熊市看涨价差策略，获取方向性收益和时间价值收益，若市场行情快速上涨突破损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050C2311M02400@10，S_51005C2311M02450@10和B_510050C2311M02500@10，B_510050C2311M02550@10。阅读全文

2023-10-24 08:40 473次浏览

金融期权日报

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方向上：上证50ETF前期超跌反弹遇阻回落后宽幅盘整震荡近一个月，下方有前期低点支撑，短期弱势偏空；波动上：期权隐含波动率自上轨道线震荡下行跌破下轨道线后于弱势反弹；策略建议：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，若市场行情快速波动突破损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2310M02450@10，S_51005P2310M02550@10和S_510050C2310M... 阅读全文

2023-10-19 09:45 322次浏览

金融期权日报

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（1）上证50ETF期权方向上：上证50ETF前期超跌反弹遇阻回落后宽幅盘整震荡近一个月，下方有前期低点支撑，短期弱势偏空；波动上：期权隐含波动率自上轨道线震荡下行跌破下轨道线后于较低位置窄幅盘整；策略建议：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，若市场行情快速上涨突破损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2310M02500@10，S_51005P2310M02550@1... 阅读全文

2023-10-18 09:30 442次浏览

金融期权日报

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2023-10-17 09:54 249次浏览

金融期权策略周报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

（1）上证50ETF期权上证50ETF上周空头压力线下小幅区间弱势盘整震荡；期权隐含波动率持续下降至历史偏低水平位置；期权持仓量PCR报收于0.61。操作建议，构建10月份卖出看涨+看跌期权偏空头组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，根据市场行情变化动态地调整持仓delta，使得持仓保持负数，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2310M02500@10，S_51005P2310M02550@10和S_5100... 阅读全文

2023-10-16 13:33 469次浏览