债市和股市之间的关系相关资讯_叩富问财专题

本周基本面数据空窗期，债市在缺乏交易主线的情况下走势偏震荡下周将公布5月PMI，结合5月高频数据，预期成色较难大幅好于市场预期，基本面环境或继续利多债市，但10年期国债收益率已经下行至2.7%附近，去年同期2.6%-2.7%价格出现在经济受疫情冲击时点，鉴于目前经济情况较去年向上修复，十债收益率较难下破此区间，因此预期走势偏强但上涨空间有限。展望未来，截至目前二季度经经济修复环比放缓，政策支持的必要性增强，未来政策发力与经济修复斜... 阅读全文

2023-5-29 13:45 598次浏览

国债期货：“股债跷跷板”发力，债市走弱

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5月26日，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.24%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.02%。国债期货指数0.13，中短期方向看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为-0.61%，近60日累加收益为-0.53%，近120日累加收益为1.28%，近240日累加收益为2.82%。市场方面，指数午后快速回升，之后持续震荡，截至收盘，沪指涨0.35%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.66... 阅读全文

2023-5-29 08:10 372次浏览

金融衍生品策略日报：权益情绪积极，债市窄幅震荡

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股指期货：5月末是加仓时点，而非减仓时点。昨日益市场早盘延续跌势，尾盘半小时直线拉升，主要指数整体收平，短期存在企稳的可能。陆股通流出近百亿，本周随着贬值扩大，资金加速流出，由于美国信用评级存在下调的可能，进而导致全球风险偏好下行，因此短期指数企稳需要内资情绪的恢复。从内资情绪来看，期货增仓减少、期权PCR上升、市场量能未扩大等现象表明开始具备企稳的条件。若债务上限问题得到妥善解决，利空出尽可能成为资金加仓的理由，故5月末是加仓时... 阅读全文

2023-5-26 13:20 322次浏览

国债期货：股债跷跷板发力，债市走弱

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4月3日，国债期货集体收跌，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.04%。国债期货指数0.06，中短期方向看多。无杠杆下，策略近20日年化收益为1.46%，近60日年化收益为3.43%，近120日年化收益为5.32%，近240日年化收益为3.67%。市场方面,三大指数午后持续拉升，截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨1.39%，创业板指涨1.70%，北证50跌0.19%，沪深两市全天成交额1... 阅读全文

2023-4-4 08:15 383次浏览

国债期货周报：降准略超预期，短期对债市有提振但幅度不...

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本次降准略超市场预期，且降准具有信号意义，即货币政策基调仍是保持流动性合理充裕，稳中偏松支持内需扩张仍是大方向。而降准直接意义是补充了中长期流动性，在当前资金面对央行投放依赖度加大的情况下，有利于缓解资金面波动，尤其债市短端品种短期受益更加明显。但由于当前资金利率中枢围绕政策利率波动为主要方向，对于长端品种而言，降准后收益率能否下行主要取决于经济基本面走势，当前处在对一季度修复幅度的观察期，但基本面复苏的宏观环境并未扭转，这种情况... 阅读全文

2023-3-20 13:55 531次浏览

国债期货周报：2月信贷数据表现强劲，但预期对债市压制...

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2月社融信贷数据强劲，同时也有隐忧，居民融资还在相对低位、企业存款活化程度低，实体需求回升持续性仍需观察，同时市场对1-2月经济复苏定价已较充分，强劲的信贷数据较难进一步抬升复苏预期。相反，政府工作报告提出经济增长目标为5%后，债市对基本面强预期有所下修，政策刺激预期偏温和，叠加2月通胀回落货币政策收紧概率小。资金面3月以来平稳偏松，3月3日提及降准的颁发提供长期流动性比较有效后，市场降准预期有所升温，下周关注MLF投放情况。总体... 阅读全文

2023-3-14 09:30 157次浏览

债市观察：收益率围绕资金面博弈多头收获“小惊喜”

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据新华财经消息，债券市场在资金面收敛和“天量”信贷冲击下，表现出较强韧性，整体走势好于预期。现券收益率横盘震荡，期债周度小幅上涨。当周资金利率整体上移，但10年期国债收益率仅围绕2.9%窄幅波动，周五社融数据公布后向下回落0.5BP。综合来看，春节后债市超预期走强仍以国债期货套保平仓、欠配等因素为主导，持续时间、空间的不确定性较大。债市难有趋势机会。本周需关注18400亿元逆回购和3000亿元MLF到期续做... 阅读全文

2023-2-13 12:24 621次浏览

“新债王”门生：美债利率显示过度紧缩但美联储不会迁就债市

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“新债王”冈拉克门生、双线资本(DoubleLineCapital)副首席投资官杰弗里谢尔曼(JeffreySherman)表示，尽管债券市场显示美联储的货币政策过于严格，但美联储可能会坚持下去。谢尔曼表示，尽管投资者已经消化了通胀放缓和美国国债收益率曲线严重倒挂的影响，但政策制定者已经明确表示，他们不想转向宽松立场。谢尔曼称："当你看到债券市场的信号时，它就在告诉你，美联储的政策确实太紧缩了。也就是说，但... 阅读全文

2023-2-8 12:01 369次浏览