债市和股市之间的关系相关资讯_叩富问财专题

股指期货：情绪波动，上涨难言顺畅。昨日沪指低开收涨，但情绪波动，上涨难言顺畅，预计继续磨底。1）机构重仓抛售尚未结束，茅指数未企稳，外资继续流出。2）三季报交易开始，Q3煤炭、保险净利润及部分国有行营收下滑严重。3）游资抱团短期面临切换，华为汽车链龙头高连板断板，带崩高位股，小票炒作或有退潮或主题切换风险。4）隐波降波环境下，短期难有明确方向指示，衍生品指标的持续性待观察。5）Q3偏股型公募仓位维持85%，降仓变化不大，预计反弹后... 阅读全文

2023-10-27 18:45 150次浏览

金融衍生品策略日报：股市仍需耐心待良机，债市供给压力加大

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股指期货：仍在左侧区间，耐心等待良机。昨日沪指小幅反弹，但我们认为尚未有效触底，对于季度行情，耐心等待右侧良机。1）美债短期见顶情绪出现，但机构重仓股仍然承压。昨日外资流出态势暂未变化，宁、茅等公募重仓股依然弱势，美债非情绪交易重点。2）汇金入市增持ETF，但绝对体量较小，且参考降印花税后的市场表现，短期有提振但难支撑反转。3）欧菲光等个股闪崩再现，市场仍在抛售前期热门个股，结合上周私募股票仓位仍有8成，卖方力量出清不足。4）对冲... 阅读全文

2023-10-25 14:35 301次浏览

金融衍生品策略日报：股市资金局部切换，债市短期承压

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股指期货：资金局部切换，缺少增量资金。国债期货：流动性预期扰动债市。股指期权：隐波短暂走强，但仍在回落周期。

2023-10-17 16:25 239次浏览

金融衍生品策略日报：股市局部回暖，债市谨慎偏空

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国债期货：10Y-1Y利差来到50bp关键位置。昨日国债期货全面收跌，资金面继续收紧，DR007抬升至1.9247%，FR007抬升至2.14%，1YrrepoIRS突破2.08%的关键阻力位。进而曲线进一步走平，1Yr国股存单抬升至2.5%附近，10Yr1Yr利差录得50bp，绝对位置进一步确认熊市前兆，晚间汇金公司决定增持四大国有行股份，债市情绪将继续偏弱。建议交易性需求谨慎偏空，空头套保可关注基差回落后的建仓机会。关注基差做阔机会。适当关注曲线做陡。... 阅读全文

2023-10-12 10:45 255次浏览

金融衍生品策略日报：股市局部博弈，债市谨慎偏空

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国债期货：曲线进一步熊平。昨日国债期货全面收跌。资金面转为收紧，DR007抬升至1.8684%，FR007抬升至2.05%，1YrrepoIRS走高至2.065%。进而曲线进一步走平，1Yr国股存单抬升至2.47%，一级存单继续提价发行，10Yr1Yr利差录得52.5bp，绝对位置属于熊市前兆，叠加扩大赤字相关新闻，债市情绪偏弱。建议交易性需求谨慎偏空，空头套保可关注基差回落后的建仓机会。关注基差做阔机会。适当关注曲线做陡。... 阅读全文

2023-10-11 10:40 296次浏览

金融衍生品策略日报：股市交投意愿有限，债市仍有调整空间

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股指期货：节前交投意愿有限。昨日盘面未能延续周五涨势，其中地产、建筑、非银等政策敏感领域领跌，对赌周五政策资金撤离。同时市场量能维持在7000亿附近，涨停家数与跌停家数相当，市场情绪偏冷淡。从各类资产表现来看，债券利率上行，大宗商品高位震荡，或隐含经济修复预期，但10年美债利率持续走高，昨日一度升破4.5%高位，全球无风险利率上行压制风险资产估值，陆股通流出超80亿。临近假期，市场交投热情下行，在主线暂不明朗的情况下，预计标的上下... 阅读全文

2023-9-27 10:20 259次浏览

金融衍生品策略日报：股市震荡等待方向，债市利率下方有限

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债市以PPI为锚，对标历史上2012年5-9月，周期位置是居民信贷周期触底，房价触底微升，出口仍然偏弱，PPI见底但难以转正，此时10年期国债利率仍有望走高，因此，建议交易性需求维持中性偏空，空头套保可关注基差回落后的建仓机会。阅读全文

2023-8-10 14:05 203次浏览

金融衍生品策略日报：股市关注政策，债市情绪偏暖

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国债期货：债市情绪持续偏暖。昨日国债期货全线收涨。日内看，T主力合约高开高走，央行隔夜操作继续小幅收缩流动性，但整体影响不大。现券市场方面，10年期国债活跃券利率日内波动不大，整体情绪偏暖。近日受到惠誉下调美国评级影响，避险情绪开始升温，同时，国内强政策预期开始有所降温，债市情绪持续偏强。短期来看，当下仍是以政策博弈为主线，政策陆续出台和落地，会对债市造成一定的扰动。建议适当关注基差做阔思路；适当关注TS正套机会。... 阅读全文

2023-8-4 11:00 457次浏览