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本周市场前三个交易日现券延续火热买入，经济主体记者会中央行行长表示年内仍有“降准”空间以及货币政策空间尚存，推动现券市场预期极端化，国债期货价格被动拉升，活跃券基差数据进一步走阔反映套保需求增加的同时，多头依旧维持观望态度。上周一致性预期度指数或反映期货端套保需求观点，但无法有效反映现券市场买入预期。本周后两个交易日国债现券市场出现止盈抛售，极端化预期出现降温，目前债券配置需求是否延续仍需观望，期货端投资者... 阅读全文

2024-3-12 08:53 242次浏览

国债期货周度报告——会员席位持仓分析

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本周国债期货市场多头延续强势，股债跷跷板效应显著。权益市场触底回升叠加周中"降准"释放时间点确定，我们观察到长端合约品种上行承压，但随着市场"降息"预期驱动，多头发力推动T合约创新高。考虑到目前节点降息政策可能性有限，警惕回落风险加剧。分机构类型净持仓反映以私募和外资为主多头观点回落，短期或有多头力竭，是否观点转空仍需观望。一致性预期指数观点反映近期债市观点转变较快，且目前市场一致性预期出现... 阅读全文

2024-1-29 08:45 374次浏览

国债期货周度报告——会员席位持仓分析

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本周国债期货多头情绪仍然浓厚，年初现券季节性配置需求旺盛助力TL合约创出103元新高。尽管一月mlf利率下调落空，短期货币政策表态克制，但整体市场风险偏好难以提升，现券与国债期货配置均进入“长期逻辑”模式高位震荡。需要注意，基差偏离过大异常终将修复，并且利率债空间年初兑现较快，当前性价比有限。分机构类型净持仓走势反映多头力量顶部回落调整后目前下一阶段方向未明，短期多空博弈情绪升温或影响国债期货价格震荡加剧。... 阅读全文

2024-1-23 08:53 290次浏览

国债期货周度报告——会员席位持仓分析

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本周国债期货震荡走强后随着上行空间承压，开启回落走势。目前随着1月CPI数据公布延续回落，国债期货市场提前通过预期兑现价格影响后呈现利多出尽走势。分机构类型净持仓反映多头力量观点高位回落，但考虑到1月LPR调降可能性，目前多头仍有可能通过回落调整重新发力，周五净持仓继续下行是否反映多头离场开启下行走势仍需观望。当前点位，回落风险较大，谨慎观望。一致性预期指数观点和多空热力图均反映T合约一致性预期看空，下周债市或延续回落调整，谨慎观... 阅读全文

2024-1-15 08:53 343次浏览

国债期货周度报告——会员席位持仓分析

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24年首个交易周，国债期货在延续元旦假期前最后一个交易日的下行回调过程中，现券市场发力补涨。十年期国债活跃券收益率下行突破2020年以来历史低点。市场利率下行预期未减，而国债期货市场多头也随着回落调整积蓄力量后重新发力，在本周最后一个交易日T合约重新冲击103元。目前市场分机构类型净持仓反映多头力量高位整理震荡中，“债牛”行情仍将延续，但需注意当前价格点位，多空博弈情绪或有所升温，警惕预期快速兑现后多头离场... 阅读全文

2024-1-8 08:49 276次浏览

国债期货周度报告——会员席位持仓分析

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本周市场T合约突破103元后，多头力量部分离场，呈现震荡回落调整走势。分机构类型净持仓走势反映多头力量回落，多空热力图反映T合约空头一致性预期程度较强，节后或延续短期回落调整走势。但综合考虑明年1月LPR调降基本确定，数据公布前多头力量或通过调整重新积蓄做多力量，“债牛”走势仍将延续。需注意短期回落风险加剧，谨慎观望。一致性预期指数观点反映市场观点偏中性，多空热力图则反映曲线结构将延续走陡。... 阅读全文

2024-1-2 08:51 295次浏览

国债期货周度报告——会员席位持仓分析

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本周市场多头力量延续发力，国债期货价格整体延续强势上行走势。政治局会议发出流动性宽松信号，本周前三个交易日多头力量通过提前兑现流动性宽松预期驱动债市价格走强，T合约距离年内高点价差进一步收窄至0.1元左右。随着本周四盘后地产政策出台，从中长期来看对于地产复苏能够起到足够成效，但是短期内预期是否回暖仍需观望。目前随着实质性政策出台落地后，分机构类型净持仓反映私募类型机构多头力量出现一定回落，期债价格下行风险加剧谨慎观望。一致性预期指... 阅读全文

2023-12-18 08:47 389次浏览