风险量化评估模型相关资讯_叩富问财专题

2026量化软件开通使用教程：qmt量化交易价值投资选股模型

今天给大家介绍一个来自斯坦福商学院的"学霸级"价值投资选股模型。用10年历史数据，在A股市场上验证并优化了这个模型，最终年化收益率达到43.82%，夏普比率1.03。首先，我们了解价值投资的痛点是什么？就是低估值≠好股票。做价值投资的朋友都知道，市净率（PB）低的股票往往被低估，看起来是"捡便宜"的好机会。但问题来了——低估值的股票真的都能买吗？研究团队分析了2006-2016年A股市场的7... 阅读全文

2026-6-1 16:56 242次浏览

2026年量化软件安全评估：QMT与PTrade的数据隐私与系统安全

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评551

对于量化交易者而言，策略逻辑（代码）是核心资产，交易数据的隐私则是安全底线。进入2026年，随着网络安全监管的加强，个人投资者在选择QMT或PTrade时，安全合规性已成为首要考虑因素。QMT的安全性优势在于其“本地性”。由于策略逻辑运行在投资者的本地电脑中，除非投资者主动上传，否则核心代码不会经过外部服务器。这对于拥有核心知识产权、对策略保密性有极端要求的职业个人投资者非常合适。同时，QMT通过券商专线进... 阅读全文

2026-4-8 16:32 193次浏览

什么是套利交易模型？低风险套利的逻辑解析

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

在充满波动的二级市场，很多人的目标是“预测涨跌”，但有一类量化投资者则专注于“寻找失衡”。这就是套利交易模型（Arbitrage）。其核心逻辑非常迷人：同时进行一买一卖，赚取两者之间不合理的价差。客观来说，套利并不是完全零风险，但在2026年的量化领域，它被公认为一种风险极低、收益相对稳健的策略。常见的几种量化套利策略1. ETF套利：这是最经典的策略。ETF既可以在二级市场买卖... 阅读全文

2026-4-3 09:52 154次浏览

多因子模型中“因子拥挤”风险如何监控与规避？

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

“拥挤”是量化多因子策略在2026年面临的最大挑战之一。当太多资金使用相似的逻辑、在相同的时间点买入相同的股票时，因子的Alpha（超额收益）就会被摊薄，且脆弱性大幅增加。识别因子拥挤度，并及时进行调仓或策略迭代，是专业量化交易者的必修课。首先，因子拥挤的信号识别。拥挤最直接的体现是因子收益率的波动率异常放大。如果一个因子过去表现平稳，近期突然出现连续的大幅波动，或者其IC值（信息系数）在短时间内迅速下降甚... 阅读全文

2026-4-2 10:53 162次浏览

深圳QMT量化交易软件提供券商？QMT量化交易—回测模型介绍！

国金客户经理 _股票
北京已帮助387人好评19

QMT量化交易，回测模型介绍！QMT系统支持回测模型与实盘模型。回测模型：指在历史k线上，自左向右逐根遍历k线，以模拟的资金账号记录每日的买卖信号，持仓盈亏，最终展示策略在历史上的净值走势结果。实盘模型：指在盘中收取最新的动态行情，即时发送买卖信号到交易所，判断委托状态，需要实时重复报撤的模型。（我司上市券商平台，可低门槛提供QMT量化系统，目前使用免费，现在新开户交易佣金优惠，欢迎点击文章上方“问一问”，... 阅读全文

2026-3-27 11:14 356次浏览

如何进行融资融券的风险承受能力评估？

资深张经理 _股票
杭州已帮助28万+人好评1.1万+

进行融资融券的风险承受能力评估是投资者开启此类交易前的关键步骤。首先，要对个人财务状况进行细致梳理。明确自己的收入稳定性，例如是拥有稳定的工资收入，还是依赖波动较大的投资收益、生意利润等作为主要经济来源。同时，清楚掌握个人资产规模，涵盖现金、存款、房产、股票等各项资产，以及负债情况，像房贷、车贷等债务余额，以此判断资金的宽裕程度与潜在抗风险能力。投资经验与知识储备不容忽视。回顾过往投资经历，若曾涉足股票、基金、期货等多个领... 阅读全文

2024-12-31 15:09 889次浏览

创金合信基金董梁：因时因势不断优化调整量化模型

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4037

□本报记者张韵董梁，此前在美国巴克莱环球投资者(BGI)任高级研究员、基金经理，负责美股量化模型开发及投资工作；在瑞信集团任自营交易员，负责港股量化模型开发和投资，以及环球股指期货期权的量化投资；在信达国际任执行董事、基金经理，进行港股投资；在华安基金任系统化投资部量化投资总监、基金经理；在香港启智资产管理有限公司任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金，现任创金合信基金首席量化投资官、量化指数与国际投资部总监。历经美股、... 阅读全文

2023-2-20 05:23 243次浏览

电影投资风险有评估吗？怎么将风险降到最低？

刘顾问
北京已帮助1人好评0

1、首先要了解电影的信息资料，保证电影的真实性，是否有电影备案，影视公司的正规性(包括公司名称、营业执照、公司法人等)，然后电影的项目书及导演和演员阵容，这些都需要去初步了解。当然还有合同，看好合同细节，有条件的话去律师事务所让律师看看有没有什么漏洞等。 2、之后，预估电影投资的风险，在承受能力之内的情况下签订纸质合同，综合自身能力确定认购份额进行审核认购，即个人身份信息，要年满十八岁具备独立的民事能力，政治面貌没有污点，并缴纳... 阅读全文

2020-9-20 10:38 219次浏览