基金套利相关资讯_叩富问财专题

期权高频套利如何操作？

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2020-9-1 17:21 778次浏览

钢厂利润套利逻辑-参考

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目前国内商品期货套利模式主要包括产业链套利、跨期套利、内外盘套利和期现套利。我们针对黑色产业链期货进行研究，利用产业链关系进行钢厂利润套利，涉及螺纹钢、铁矿、焦炭品种，炼钢工艺中影响总成本的主要因素是原料成本，即铁矿石、焦炭成本。钢材的成本可以通过如下方式进行计算：螺纹钢价格=1.6*铁矿石价格+0.5*焦炭价格+其他成本上述等式是无套利的情形，而市场上的期货价格是波动的，上述等式在实际的市场中是不等的。如果从价差的变动来看，上述... 阅读全文

2020-7-2 12:39 2262次浏览

股指期货溢价套利

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最近股指期货出现较大溢价，尤其是中证500股指期货IC1506，6月1日收盘溢价超过5%。IC1506期货6月19日交割，如果6月1日开IC1506空单，那么到6月19日期指结算日，中证500指数涨幅超过5%，则空单持有者亏损，如果中证500指数涨幅低于5%，则空单持有者盈利。从概率将，裸买空单的人，胜算很大，不过在这个疯狂的市场下，做空还是风险很大的，所以可以买入对等的现货，通过现货和期货对冲的方式，来实现套利。假设投资者买入中... 阅读全文

2020-6-23 18:10 1528次浏览

严防炒壳阻断套利

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除了用高门槛杜绝炒作式分拆，《若干规定》还通过严格信息披露、强化中介机构责任等方式，构建起了分拆上市的基本运行程序和框架。例如，在程序性方面，为保障股东权益，要求上市公司参照重大资产重组相关规定披露相关信息、提示风险。严格执行股东大会表决程序，需同时满足两个“2/3”，即出席会议的全部股东所持表决权的2/3以上、出席会议的全部中小股东所持表决权的2/3以上通过。而且，监管明确表态，对于分拆过程中可能存在的信... 阅读全文

2019-8-25 19:01 895次浏览

豆油关注套利机会

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近期油脂缺乏明显的利好刺激，但油脂绝对价格较低，下行空间有限。笔者认为，虽然美盘豆类有炒作天气的预期，但国内豆油库存压力仍压制价格，在多空因素交织下，豆油或振荡偏强，可关注套利机会。美豆播种偏慢目前市场关注的焦点为美豆播种面积的确定，以及美豆主产区天气情况对行情的主导。因4月底以来美国中西部地区降雨持续，直到5月下旬天气形势并无明显改善，美国玉米播种进度低于往年同期，部分地区被迫转播大豆，美豆最后播种时期在6月15—20日。私营分... 阅读全文

2019-6-20 13:56 1004次浏览

期现套利的方向判断

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1）正向套利：当期货价格大于现货价格时，称作“正向市场”。这时期货价格对现货价格的升水大于持有成本时，套利者可以实施正向期现套利。即在买入（持有）现货的同时卖出同等数量的期货，等待期现价差收敛时平掉套利头寸或通过交割结束套利。一般来说，正向套利比较适合商品的生产厂家和贸易中间商。因为正向套利如果进入现货交割阶段，需要投资者卖出现货，生产厂家和贸易中间商的经营目的就是卖出商品，两者的交易流程是同方向的。（2）... 阅读全文

2019-6-14 10:16 635次浏览

无套利区间简析

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期现套利要考虑交易成本，当期货价格高出现货价格一定幅度的前提下，才可以进行正向套利，现货价加上这个幅度后的价格称为“上边界”；反之，期货价必须低于现货价一定幅度时，才可以进行反向套利，将现货价减去这个幅度后的价格称为“下边界”。当期货价位于上下边界之间时，无法进行期现套利，因而将这个上下边界之间称为“无套利区间”。在期现套利中，确定了“无套利区间... 阅读全文

2019-6-14 10:15 1263次浏览