股票量化交易相关资讯_叩富问财专题

吴顾问 _股票
宜宾已帮助24万+人好评487

网格交易与ETF是2026年散户最推崇的“黄金搭档”。由于ETF代表一揽子股票，不存在个股退市风险且波动相对规律，非常适合进行机械化的低买高卖。为什么ETF更适合做网格个股网格交易最大的风险是“单边下跌不回头”，最终导致满仓深套。而宽基ETF（如500ETF）具有长期均值回归的特征，只要品种不消失，网格就能在震荡中持续收割利差。此外，大多数ETF免印花税，大幅降低了频繁调仓的磨损成本... 阅读全文

2026-4-14 16:54 201次浏览

什么是网格交易？2026年量化网格策略实操指南

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评551

网格交易是一种利用行情震荡进行获利的量化策略，因其逻辑清晰、不依赖方向预测，在2026年的散户量化圈中备受推崇。对于追求稳健收益的投资者而言，理解网格策略的执行细节是步入量化大门的重要一步。网格策略的基本原理网格交易的核心是在选定的价格区间内，将资金分成若干等份，按照预设的价格差值设置一系列的买入和卖出订单。当股价下跌时分批买入，上涨时分批卖出。在2026年，通过量化终端执行网格策略，可以实现24小时不间断盯盘，捕捉日内微小的波动... 阅读全文

2026-4-14 14:00 363次浏览

PTrade量化T0日内交易优势！免费开通使用！

资深郑经理 _股票
南京已帮助2.1万+人好评6.7万+

PTrade量化T0日内交易优势！免费开通使用！PTrade量化交易软件在日内交易上的核心优势在于其专业的交易架构、丰富的自动化工具以及高效的数据处理能力，能精准满足日内交易对速度、自动化和策略验证的需求。PTrade日内交易的核心优势：1、专业的日内交易功能与极速执行PTrade内置了日内回转交易的专用功能和界面，这是PTrade用于日内交易的直接体现。在速度上，它可以对接券商的极速交易服务，实现毫秒级甚至微秒级的订单处理延迟，... 阅读全文

2026-4-10 15:31 177次浏览

量化回测的隐形杀手：深度解析“滑点”与交易摩擦成本

小李经理 _股票
宁波已帮助6.8万+人好评71

一、为什么回测曲线完美，实盘却亏损？许多初涉量化交易的投资者都会经历一个困惑期：在历史回测中，策略的年化收益率高达50%，净值曲线呈现完美的45度角向上；但一旦投入实盘，不仅没有盈利，反而账户资金在不断缩水。导致这种“回测与实盘脱节”的核心原因之一，便是被忽视的“滑点”（Slippage）与交易摩擦成本。二、滑点的本质与产生机制滑点，是指投资者预期下单的理论价格与实际成交价格之间的差... 阅读全文

2026-4-9 15:08 206次浏览

ETF套利交易指南：量化系统如何识别溢价机会？

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

2026年，ETF的种类已经极其丰富，不仅包括A股宽基，还涵盖了大量跨境、商品及可转债ETF。这种多样性带来了一个独特的获利机会——套利。当ETF在二级市场的交易价格与其净值（IOPV）出现明显偏差时，就产生了折溢价空间。对于普通投资者而言，靠肉眼去盯着成百上千只ETF寻找那不到1%的差价几乎是不可能的，但对于量化交易系统来说，这正是其大显身手的领域。折溢价套利的基本原理ETF套利的核心在于“双轨制”。一方... 阅读全文

2026-4-9 09:57 138次浏览

量化接口API接入详解：自研系统如何对接柜台交易？

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

在2026年的量化圈，除了直接使用QMT或PTrade的界面外，许多进阶玩家和初级机构倾向于使用自研的交易系统。这类投资者的核心诉求是：如何将自己编写的策略程序，通过API接口直接对接到券商的极速柜台。理解API接入的逻辑，是打造个性化交易武器的第一步。一、API接口的功能架构一个标准的券商交易API（如QMT的xtquant接口）通常包含三个模块。第一是行情模块（Quotes），负责实时推送或订阅全市场的K线、分笔数据；第二是交... 阅读全文

2026-4-8 15:54 250次浏览

ETF量化套利策略原理：QMT系统下的申赎交易流程

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

在2026年的量化圈，ETF（交易型开放式指数基金）已成为最受青睐的标的之一。由于ETF既可以在二级市场像股票一样买卖，又可以在一级市场进行申购赎回，这种双轨道运行机制衍生出了大量的套利机会。利用QMT等专业量化终端，散户也可以实现高效的ETF套利。一、ETF套利的逻辑基础套利的核心在于“一二级市场价差”。当二级市场价格高于一级市场净值时（溢价），投资者可以在二级市场买入一篮子股票，申购成ETF份额，然后在... 阅读全文

2026-4-8 15:41 130次浏览

2026年极速柜台与量化终端：提升交易速度的硬核工具

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

在证券交易中，有一句老话叫“唯快不破”。对于量化交易者或短线活跃交易者而言，几毫秒的延迟往往决定了能否在最优价位成交。2026年的市场基建已全面升级，极速柜台（HTS/UFT等）与量化终端的结合，成为了投资者在存量博弈中脱颖而出的硬核配置。一、什么是极速柜台？传统柜台通常需要处理大量普通投资者的查询与报单，在高并发时段容易产生拥堵。而极速柜台是专门为高频量化和专业交易者设计的“独立车道&rdqu... 阅读全文

2026-4-8 15:40 117次浏览