天然气期货波动一个点相关资讯_叩富问财专题

如何设计波动率套利策略？

以白糖期权为例，我们可以如何运用波动率设计期权套利策略？为了更好地进行比较研究，我们设计了三个模型进行波动率套利交易。为了进一步解释产品设计的交易策略，我们每种策略都分成开仓、平仓、每日对冲三部分进行详细解释。模型1是不进行任何过滤的波动率套利策略，该模型是比较基准；模型2是只在主力期权合约剩余30个日历日时进行波动率交易，这是测试时间对于波动率策略的影响；模型3是只在波动率较高的时候进行波动率交易，波动率较低的时候进行平仓，这是... 阅读全文

2021-3-15 20:25 572次浏览

丨期权波动率详解：是什么？从哪来？怎么用？

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波动率的基本概念什么是波动率？在标准的定义中，波动率就是指标的价格的波动程度。其实，即使没有接触过期权，在现货或是期货的交易中也会不经意的用到这个概念。在判断行情走势时，我们通常会用到盘整、震荡、突破来描述行情，其中就蕴含了行情波动依次增大的概念，只不过没有量化的表述出来。波动率的表现形式也有很多。常见的分类是将通过现有的历史数据计算出的波动率称为历史波动率（HistoricalVolatility）或是实际波动率（Realize... 阅读全文

2021-2-23 20:59 1137次浏览

期权波动率“微笑曲线”之谜

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波动率微笑(volatilitysmiles)是指期权隐含波动率（impliedvolatility）与行权价格(strikeprice)之间关系的曲线。即具有相同到期日和标的资产而执行价格不同的期权，其行权价格偏离标的资产价格越远，隐含波动率越大。本文我们来看看期权交易中的微笑曲线应该如何理解。图片1微笑曲线到期日一般为1个月的期权，交易日大概是20天，通过20天历史波动率可知，20天历史波动率同隐含波动率一样也是变化的。在计算20天历史波动率时计入该期间的数据不断在变化，利用该数据求得的波动率必然... 阅读全文

2021-1-14 19:38 3677次浏览

如何计算期权隐含波动率？

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图片1隐含波动率是用市场上正在交易的期权现价求出的，所以表示为当前波动率。我们把市场中的期权现价用CM表示，期权理论价函数为C（S,X,r,T,σ）。计算隐含波动率的方法有很多种，但这些方法都是利用了期权波动率越大，期权价格也会越大的特性，具体计算过程包括以下4个阶段。第一阶段CM>C（S,X,r,T,20%），在波动率参数代入20%后，理论价格仍小于市场价格，说明若要与市场价格相同，需要代入的波动率参数要大于20%。第二阶... 阅读全文

2021-1-5 21:06 2086次浏览

如何理性看待基金短期波动？

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· 融资融券成本价，两融利率5.99%，资金量大可更低· 股票基金开户支持同花顺、科创板港股通佣金超低，期权1.8！· ETF、LOF基金万0.6，可转债万0.5· 支持量化实盘（MC、Python、matlab自写策略条件单）· 电话：16602822086 今年以来全球股市震荡，A股、港股也难以独善其身，权益类基金净值也上下波动，牵动投资者情绪起伏。如何理性看待净值的短期波动呢？一、我们需要了解A股的客观情况首先，我们需要了解A股的客观情况，确实是一个波动起... 阅读全文

2020-12-17 15:20 1086次浏览

买基金应该要承受多大的波动？

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· 融资融券成本价，两融利率5.99%，资金量大可更低· 股票基金开户支持同花顺、科创板港股通佣金超低，期权1.8！· ETF、LOF基金万0.6，可转债万0.5· 支持量化实盘（MC、Python、matlab自写策略条件单）· 电话：16602822086 很多时候基金取得了不错的业绩，但是基金持有人却没有赚到钱。其中一个重要的原因便是未能对基金的波动性进行充分、正确的理解。市场波动时，基金的净值产生回撤属于正常现象，但是如果基金回撤太大超出了自己的承受范围，难免会产生焦虑等负面... 阅读全文

2020-12-17 15:10 1179次浏览