CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

张经理 _股票
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虽然PTrade不能直接训练机器学习模型，但可以加载外部训练好的模型文件进行预测。本文介绍如何在PTrade中集成一个简单的逻辑回归模型，预测次日股票涨跌。步骤一：外部训练模型。在本地Python环境中，使用历史数据训练模型，特征包括过去5日收益率、成交量变化、RSI等。训练完成后，使用joblib保存模型文件。`pythonfromsklearn.linear_modelimportLogisticRegressionimportjoblib假设X_train,y_train已准备好model=LogisticRegression()model.fit(X_train,y_train)joblib.dump(model,'mo... 阅读全文

2026-5-18 15:54 54次浏览

量化CTA时序跟踪·能化延续强势中周期获利，其余板块震荡难获利

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摘要目前商品市场波动率处于39.0%年内历史分位点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.93%/-0.23%/0.27%，60日反转策略周净值变动-0.96%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势月净值变动-0.02%/-1.59%/-1.61%，60日反转策略月净值变动0.43%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在贵金属板块较好，净值变动0.2%；在黑色板块较差，净值变动-3.6%。中周期趋势在能化板块较好，净值变动1.4%；在贵金属板块上业绩较差，净值变动-1.0%。长周期趋势在能化板块较好... 阅读全文

2023-8-7 21:49 461次浏览

量化CTA时序跟踪·焦煤焦炭领头黑色，20日趋势获利

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本报告完成时间|2023年7月24日摘要目前商品市场波动率处于10.4%年内历史分位点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动0.77%/-0.3%/-0.36%，60日反转策略周净值变动0.58%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势月净值变动1.35%/-1.82%/-2.21%，60日反转策略月净值变动1.64%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在黑色板块较好，净值变动1.2%；在能化板块较差，净值变动-1.4%。中周期趋势在贵金属板块较好，净值变动1.2%；在黑色板块上业绩较差，净值变动-2... 阅读全文

2023-7-25 13:18 322次浏览

量化CTA周度报告：期债短周期分化，期指趋向均衡

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基于股债横截面的CTA策略本周策略净值下行0.02%。整体上周开仓次数较少，收益盈利来源于后半周做多TF，亏损来自于周三做多IM。长周期方面，4月的通胀和社融数据显示出经济修复速度放缓，股债差异进一步收缩，综合来看IM和IC跌幅更大，TF涨幅更大。短周期方面，尽管流动性目前保持充裕，但是从市场情绪指标来看，换手率、北向资金、基金净流入还是在负值水平。值得一提的是，内部有所分化，从下半周开始，IH和IF相对走弱。持仓量方面，4月下旬... 阅读全文

2023-5-16 18:10 311次浏览

量化CTA周报：期指持仓量进入震荡区间，宏观数据提振有...

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基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.02%。上周盈利主要来自于持有IM的多头仓位，亏损来自于做多TF合约。上周短周期变化较小，资金面边际上趋于缓和，对于股债存在一定企稳效果，但是从高频物价指数和成交量来看，仍然对期指信号有一定利多影响。此外，随着两融余额和成交量的比值下降，存量市场逐渐占据主导，期指持仓量从高点向成长板块转移后，出现边际减弱的迹象，周内趋向中性水平。长周期方面，宏观数据发布前市场已有一定预期，社融信贷数据... 阅读全文

2023-2-14 19:35 218次浏览

CTA周报：板块内部反转截面因子走弱，黑色期限结构预期...

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节前一周商品市场整体上行，20日动量普遍高于前一周。各个因子在板块上基本呈现盈亏参半的局面。从因子层面看，持仓量在板块上的分化比较明显，在贵金属和黑色上收益增加。在美元没有反弹迹象的情况，贵金属近期并没有利空因素，持仓量是持续看多。同样，在经济和房地产复苏的背景下，黑色相关的品种持仓量也是持续看多。能化板块方面，化工品种开始强于能源，动量截面有一定亏损。此外，农产品中油粕的强弱也有所转换，不利于动量截面表现。... 阅读全文

2023-2-1 17:20 333次浏览

CTA周度报告：时序动量短期面临调整，期限结构看空有色...

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甲醇量化策略方面，上周供给因子上行0.79%，价差因子回暖0.98%，合成因子攀升0.62%，Adaboost因子上行8.38%，上周基本面因子预测信号从多头转空头，Adaboost信号偏空，Adaboost模型建议做空。铁矿石策略方面，上周供给因子上行7.34%，库存因子上调3.34%，价差因子攀升5.26%，合成因子走高5.05%，上周基本面因子以做多为主，综合信号偏多头。... 阅读全文

2022-11-23 19:15 295次浏览

量化CTA周度报告：期指短周期全面回落但长周期支撑仍在...

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截至9月19日当周，A股市场整体走弱，三大指数均下挫；板块悉数下行。四个股指标的指数，沪深300、上证50、中证500、中证1000，涨跌幅分别约为-3.94%、-2.88%、-5.74%、-6.25%。沪深300指数期货IF2210合约周涨跌幅-3.86%至3937.2点，较现货升水4.52点。大类资产方面，近一周，美元强势，全球权益市场整体走弱，黄金、原油亦回落，美债收益率整体上行并保持倒挂。国内，8月主要经济指标总体改善，工... 阅读全文

2022-9-20 15:45 306次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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