CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

CTA周报：农产品持仓量承压

铁矿策略净值方面，近一周，供给上行7.09%，合成因子盈利2.36%。本周综合信号空头转多。供给端空头转多，铁矿进口方面，日照港、天津港周度到港量下降，同时国产铁精粉日均产量下滑。需求端中性转多，国产和进口烧结矿用粉的消耗量持续上升，高炉开工率维持高位。库存端中性偏空，国内主要港口铁矿库存持续累库。价差端中性偏多，巴西图巴朗-青岛海运费上升，成本端支撑增强。... 阅读全文

2024-2-27 10:52 216次浏览

量化CTA周报：短周期偏向成长估值修复

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金融衍生品量化CTA策略上周净值上涨0.57%。收益来自于IF的多头持有。长周期方面，消费社融数据对IF和IH影响幅度较大，PPI对于IC和IM影响较大，期债则有所下行。持仓量方面，周内大幅反弹，且随着LPR超预期调降，后半周斜率增大，尤其是IC和IM多单显著拉升。从20日线持仓量强度来看，已经突破上轨。短周期方面，美元冲高回落下对于期指整体短周期小幅回升，杠杆资金重回正增长，当前估值是偏向看多成长，但换手率周五开始有所回落。综合... 阅读全文

2024-2-27 10:45 223次浏览

量化CTA周报：持仓量和短周期共振下跌

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截至2月2日当周，四大期指大幅回调，IH2402下跌3.95%，IF2402下跌4.93%，IC2402下跌9.66%，IM2402下跌13.83%。市场信心不足和流动性风险仍然存在。场外资金积极进场抄底，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计份额增加约262亿。品种方面，股指再度回落，权重股相对抗跌，银行板块微涨，综合和社会服务领跌，资金方面北向资金流入75.77亿元，杠杆资金流出423.24亿元。持仓量方面，周内呈现阶梯型下行... 阅读全文

2024-2-6 13:20 559次浏览

量化CTA时序跟踪·中长趋势盈利，能化震荡上行

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摘要目前商品市场波动率处于36.9%年内历史分位点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-1.3%/0.61%/0.36%，60日反转策略周净值变动-1.2%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势月净值变动0.73%/-0.96%/-1.03%，60日反转策略月净值变动0.1%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动-0.2%；在有色板块较差，净值变动-0.6%。中周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.5%；在贵金属板块上业绩较差，净值变动-0.6%。长周期趋势在农产品板块较好... 阅读全文

2023-8-14 19:58 413次浏览

量化CTA周度报告：关注短周期因子共振

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基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.03%。上周收益来源为周一周二做多IF以及持有TF多头，亏损来自于后半周做多IM。长周期方面，上周工业企业利润和PMI数据均等于或好于预期基本上随时间信号影响权重减少。短周期信号主导综合方向，其中价差汇率变化对于风格间变化影响较大。人民币承压状态下IF和IH相对短周期信号更强。持仓量方面，股债轮动在上周有所减弱，日内多空博弈增加，继续突破的空间减少，震荡状态下转向成长，持仓量对于综合信... 阅读全文

2023-7-11 18:05 186次浏览

2022中国CTA基金“金麒麟”奖出炉

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至暗时刻已过，CTA行业重振旗鼓再出发近年来，受到国内外宏观环境复杂多变的影响，商品市场经历剧烈波动，基于此，2022年至今，CTA策略私募基金整体表现不佳。不过，即使交易难度显著放大，仍然有一批高收益、低回撤的CTA基金在市场中涌现。近日，由期货日报主办的“2022中国CTA基金‘金麒麟’奖评选”（下称“金麒麟”奖）获奖名单（见2版）已经出炉。组委会邀请海通期货、广发期货、瑞达期货... 阅读全文

2023-7-5 00:51 393次浏览

量化CTA周报：短期市场情绪边际有所修复

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基于股债横截面的CTA策略本周策略净值下行0.02%。上周收益来源为持续持有TF多头，亏损来自于周二做多IM。长周期方面，上周工业企业利润和PMI数据均等于或好于预期，相较而言，工业企业利润对于IC和IM的提振作用更大，PMI对于期债几乎没有变化。持仓量方面，股债轮动在上周有所减弱，尽管TF维持高位，但是边际减弱，IM和IC有所回升，稳经济的货币政策对于股债有平衡作用。短周期方面，尽管市场交投情绪与流动性均有小幅改善，但是受到美元... 阅读全文

2023-7-4 15:05 350次浏览

CTA周度报告：期限因子风险溢价抬升

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基于当前信号进行展望，除农产品板块存在较强的整体趋势性以外，目前截面多空仍然适用于多数内部差异加剧的板块，这主要得益于品种间的库存利润差异造成了进一步的内部分化。农产品方面，趋势上豆油棕榈油尚未看到边际递减的迹象，但是远月持仓量观察到部分止盈的迹象。能化板块期限结构和动量目前有一定背离，时序上做空动能更强，但是期限截面上更看好油气品种，因此总体中性震荡。黑色和有色均继续维持偏空的仓位。从截面上看，黑色中仅铁矿在期限上延续back，... 阅读全文

2023-6-28 13:25 841次浏览

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专题创建者

汪宇

- 期货 -

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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