CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

机构运用最广泛的策略：量化因子选股这块的理论已经非常成熟，主流分析方法已被巴克莱资产管理公司的两名博士，写进《主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化方法》这本书中，这本书是量化因子领域最权威的经典书籍，详细解释了如何挑选和回测因子，如何对多因子进行组合，以及在因子领域如何对冲和控制风险。参考费率，需要量化交易软件加右上角或主页联系方式至于具体哪些因子是有效的，这是各家量化基金的核心机密了。不过因子量化投资，经过几十年的发展，... 阅读全文

2025-6-26 13:03 765次浏览

金融工程策略周报：新模型提示关注电子、汽车和通信

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　　本文引入了《行业轮动专题系列十四：组合配置的多模型方法》中的新模型，计算当周中信一级行业轮动模型的行业配置。本周轮动组合在上一周基础上进行了一定调整，模型配置的行业组合集中程度比较高，可以适当关注模型配置和调入的重点行业，寻求局部机会。阅读全文

2023-10-17 16:30 241次浏览

量化CTA时序跟踪·市场周中震荡，短中趋势策略亏损

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　　本报告完成时间|2023年9月11日　　摘要　　目前商品市场波动率处于19.9%年内历史分位点。　　从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-0.83%/-0.53%/0.1%，60日反转策略周净值变动-0.21%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-0.56%/1.56%/0.34%，60日反转策略周净值变动0.94%。　　从上周的策略板块表现看，短周期趋势在能化板块较好，净值变... 阅读全文

2023-9-12 07:17 387次浏览

量化CTA周报：波动率下调，CTA本轮反弹是否见顶

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　　商品市场指数：　　上周，市场整体震荡上涨，中信期货商品指数上涨0.07%。各板块涨跌差异较大，能源化工指数涨势较强，达到0.64%；农产品和贵金属指数涨势平稳；黑色建材板块虽然整体指数上涨，但除铁矿石外，其余主要品种价格下跌明显，仍需关注房地产需求端变化；有色金属板块受宏观情绪干扰，跌幅较大，达到2%。　　商品市场因子：　　上周，动量、期限结构、持仓和波动率四大类因子净值都迎来下调。其中，动量因子净值下调幅度最大，达到-1.3... 阅读全文

2023-8-15 13:50 201次浏览

金融工程策略周报：模型提示相对关注消费、建材和电新

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　　行业轮动策略建议：相对关注头部组合。本周，基于中信一级行业指数的周度轮动策略重点调入消费者服务+3.49%、建材+1.63%、电力设备及新能源+0.25%、国防军工+0.19%、石油石化+0.13%，调入比例仍然较低，或需等待增加行业配置的更佳时机。阅读全文

2023-7-25 13:40 136次浏览

金融工程周报：策略周报-量化模型提示关注TMT主题

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　　行业轮动策略建议：关注TMT主题和调入行业。本周，基于中信一级行业指数的周度轮动策略重点调入通信+4.64%、传媒+2.72%、计算机+2.40%、商贸零售+1.49%、轻工制造+1.43%。本周量化模型在行业配置上明显增加总体权重，建议重点关注头部行业，可以适当增加在这些行业上的相对暴露，寻求超额收益。阅读全文

2023-6-13 17:30 298次浏览

金融工程周报：策略周报-博弈激烈，模型提示关注建筑、...

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　　行业轮动策略建议：关注模型调入行业。本周，基于一级行业的周度轮动策略重点调入建筑+8.22%、传媒+6.14%、石油石化+5.09%、贸零售+3.61%、有色金属+2.10%，高速轮动下需要保持一定的换手程度，建议积极进行短调整，注意组合的头部回撤风险。阅读全文

2023-4-19 08:55 302次浏览

套利模型是指什么，套利模型和资本资产定价模型的区别

彭经理 _股票
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对于套利二字，如果是经常关注本网站的投资者应该对其不是太陌生，在之前的几篇文章中，我们都讲解套利机会。而今天我们在本篇文章中要讲到一个新的词汇，那就是套利模型，可能很多人对这个词语不是太理解。所以在接下来的内容中，我们会讲解什么是套利模型？什么是资本资产定价模型？二者之间有何区别？如果你对这些内容有兴趣的话，那就事不宜迟，赶紧和我们一起去看看接下来的内容吧。对于套利模型，其全称是套利定价模型。这种称呼最早出现于1976年，是由... 阅读全文

2022-1-13 10:35 1028次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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