国债逆回购1天期什么时候回本相关资讯_叩富问财专题

30年期国债活跃券2400004收益率下行0.75BP触及2.21%。

2024-9-14 09:20 313次浏览

前20期商动态：净持仓较上日增加295手9月13日，五年国债前20名期货公司（全月份合约加总）多单持仓10.71万手，空单持仓11.43万手，多空比0.94。净持仓为-7174手，相较上日增加295手。据统计，近两年价格和净持仓数据的相关系数为-0.58，两者存在中度负相关关系(反向性)。数据时间2024-09-13五年国债指数收盘价105.208净持仓-7,174五年国债主力合约机构动向：从净多头持仓排行来看，中信期货以1.95万手净多排行榜首，日内净多头头寸增加1712手，该公司品种主力合约近一年盈利为52,179.7万元。净空... 阅读全文

2024-9-13 18:01 220次浏览

【持仓分析】五年国债前20期商净空头持仓下降

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前20期商动态：净持仓较上日增加383手9月12日，五年国债前20名期货公司（全月份合约加总）多单持仓10.67万手，空单持仓11.41万手，多空比0.93。净持仓为-7469手，相较上日增加383手。据统计，近两年价格和净持仓数据的相关系数为-0.57，两者存在中度负相关关系(反向性)。数据时间2024-09-12五年国债指数收盘价105.109净持仓-7,469五年国债主力合约机构动向：从净多头持仓排行来看，中信期货以1.77万手净多排行榜首，日内净多头头寸增加560手，该公司品种主力合约近一年盈利为51,758.93万元。净空... 阅读全文

2024-9-12 18:01 202次浏览

30年期国债期货主连续创历史新高

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30年期国债期货主连短线走高，续创历史新高，现涨0.19%，报113.67。

2024-9-12 10:45 323次浏览

10年期国债收益率再破关键点位

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受8月制造业PMI数据不及预期，存量房贷利率调降传闻以及降准降息预期升温等利好提振，债券市场近期再次走强。30年、10年、5年、2年期国债期货价格不断刷新历史纪录。值得一提的是，在央行“买短卖长”思路引导下，债市短端利率下行幅度超过长端，收益率曲线继续陡峭化。周三，10年期国债活跃券收益率再次跌破2.1%关键点位。国联固收团队认为，当前，央行具备卖出长期国债与稳定市场流动性的双重诉求，或在加力公开市场投放的... 阅读全文

2024-9-11 21:37 432次浏览

【持仓分析】五年国债前20期商净空头持仓下降

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前20期商动态：净持仓较上日增加52手9月10日，五年国债前20名期货公司（全月份合约加总）多单持仓10.30万手，空单持仓10.96万手，多空比0.94。净持仓为-6548手，相较上日增加52手。据统计，近两年价格和净持仓数据的相关系数为-0.57，两者存在中度负相关关系(反向性)。数据时间2024-09-10五年国债指数收盘价105.088净持仓-6,548五年国债主力合约机构动向：从净多头持仓排行来看，中信期货以1.82万手净多排行榜首，日内净多头头寸减少713手，该公司品种主力合约近一年盈利为53,094.67万元。净空排... 阅读全文

2024-9-10 18:01 258次浏览

【持仓分析】五年国债前20期商净空头持仓下降

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前20期商动态：净持仓较上日增加437手9月6日，五年国债前20名期货公司（全月份合约加总）多单持仓10.12万手，空单持仓10.79万手，多空比0.94。净持仓为-6688手，相较上日增加437手。据统计，近两年价格和净持仓数据的相关系数为-0.57，两者存在中度负相关关系(反向性)。数据时间2024-09-06五年国债指数收盘价104.899净持仓-6,688五年国债主力合约机构动向：从净多头持仓排行来看，中信期货以1.78万手净多排行榜首，日内净多头头寸增加273手，该公司品种主力合约近一年盈利为51,270.56万元。净空... 阅读全文

2024-9-6 18:01 289次浏览

【深度报告·国债期货】期现策略模式及案例分析

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摘要：同时持有现券多头和期债空头是最典型的期现组合策略，该策略下依据参与目的和平仓方式又可分为三种模式：正向套利、基差多头和空头套保，虽然在收益率、参与条件、参与环境及关键指标等方面均略有一些差异，但最终的落脚点都在IRR和净基差这两个关键指标上。以交割为目的参与正套时，净基差足够低即可参与，若交割前择机平仓，则是典型的基差多头策略，即使期初净基差未处于低水平，但预期未来趋于上行，那么也可实施该策略。期现策略的实施需要因时而定，有... 阅读全文

2024-9-5 23:31 1275次浏览