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勒式交易名词解释

首先，它们都是在预期标的物价格在到期日前会有重大的变化，不是大涨，就是大跌时所使用。不同的地方在于买进勒式交易策略买进的买权和买进的卖权履约价不同（通常为价外），因此采用买进勒式策略的成本比较便宜，但相对的，价格必须有更大的波动，买进勒式策略才会获利。买进勒式交易的作法是买进一口买权，同时买进一口相同到期日但履约价不同的卖权（通常买权的履约价大于现货价，卖权的履约价小于现货价，因为都是价外，操作成本较低）。买进勒式交易风险比买进跨... 阅读全文

2025-1-2 00:08 248次浏览

宽跨式套利名词解释

资深赵顾问 _基金
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买入宽跨式套利：以较低的执行价格(A)买入看跌期权，并以较高的执行价格(B)买入看涨期权。(1)预测标的物价格将有大的变动，但无法确定其方向；(2)市场波动率上升。宽跨式套利的成本比跨式套利低，这是因为两个执行价格都处于较深的虚值状态，因此成本较低。卖出宽跨式套利：以较高执行价格(B)卖出看涨期权，并以较低执行价格(A)卖出看跌期权，适用范围：1)预测标的物价格将有变动，但无法确定其方向。空头宽跨式套利的成本比跨式套利低，这是因为... 阅读全文

2025-1-2 00:08 331次浏览

什么是期权的跨式交易和勒束交易？

理财王经理 _股票
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期权的跨式交易和勒束交易都是常见的期权组合策略，以下是对它们的详细介绍：期权的跨式交易定义：跨式交易是一种期权策略，投资者同时买入或卖出相同数量、相同行权价、相同到期日的看涨期权和看跌期权。这种策略基于对标的资产价格大幅波动的预期，无论标的资产价格是大幅上涨还是下跌，投资者都有机会获利。构建方式：买入跨式组合是同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，支付两份期权费，成本较高。其潜在收益无限，但只有当标的资产价格波动幅... 阅读全文

2024-12-24 09:05 706次浏览

11月人民银行开展了8000亿元买断式逆回购操作