5年期国债期货合约详情相关资讯_叩富问财专题

⊙潘伟君在盘面的分析中大单是不可缺少的一个重要环节，大单也是主力与市场进行对话的一个必不可少的工具，所以才引起我们的重视。而对于大单的分析判断，具体可以通过以下四个步骤来完成。第一步是大单的确认。不同的流通股其大单的概念是不一样的。对于工商银行之类的超级大盘股来说起码100万股以上的单子才能被称为大单。不过对于普通投资者来说中小盘股更适合一些，所以我们的重点是流通盘在2亿股以下的股票中。对于这样的流通盘，正常的挂单应该不会超过3位... 阅读全文

2025-8-29 19:05 348次浏览

国债期货：债市情绪修复期债全线收涨

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【市场表现】国债期货收盘全线大幅上涨，30年期主力合约涨0.78%，10年期主力合约涨0.27%，5年期主力合约涨0.15%，2年期主力合约涨0.10%。银行间主要利率债收益率普遍明显下行，长券表现好于短券。截至发稿，30年期国债“25超长特别国债02”收益率下行4bp，10年期国开债“25国开10”收益率下行2.85bp，10年期国债“25附息国债11”收益... 阅读全文

2025-8-26 10:10 291次浏览

国债期货：期债震荡涨跌不一关注经济数据情况

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【市场表现】国债期货冲高回落收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.04%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.03%。银行间主要利率债走势分化，短券表现略好，中长券走弱。10年期国开债“25国开05”收益率上行3.75bp报1.8750%，10年期国债“24附息国债11”收益率上行3.5bp报1.8450%，30年期国债“24特别国... 阅读全文

2025-3-14 09:55 668次浏览

【深度报告·国债期货】期现策略模式及案例分析

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摘要：同时持有现券多头和期债空头是最典型的期现组合策略，该策略下依据参与目的和平仓方式又可分为三种模式：正向套利、基差多头和空头套保，虽然在收益率、参与条件、参与环境及关键指标等方面均略有一些差异，但最终的落脚点都在IRR和净基差这两个关键指标上。以交割为目的参与正套时，净基差足够低即可参与，若交割前择机平仓，则是典型的基差多头策略，即使期初净基差未处于低水平，但预期未来趋于上行，那么也可实施该策略。期现策略的实施需要因时而定，有... 阅读全文

2024-9-5 23:31 1496次浏览

国债期货：避险情绪刺激，期债承压下行

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9月7日，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.31%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.06%。国债期货指数为0.52。无杠杆下，策略近20日累加收益为-0.07%，近60日累加收益为0.33%，近120日累加收益为0.69%，近240日累加收益为2.05%。市场方面，A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌1.13%，深成指跌1.84%，北证50跌1.89%，创业板指跌2.11%。沪... 阅读全文

2023-9-8 13:45 334次浏览

国债期货：“股债跷跷板”抬升期债价格

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4月21日，30年期国债期货上市首日迎“开门红”，期债集体收涨，30年期成交量超预期反映市场参与度活跃。资金面流动性方面，持续收敛，近期“股债跷跷板”效应显著。受股市下行，资金恐慌出逃影响，国债期货价格进一步抬升，已逐渐达到此前按10月底高位，此轮上行见顶可能性较大，进一步修复空间有限，短期内围绕高位将继续展开多空博弈，维持震荡盘整行情判断。今日国债期货多空因子模型信号维持看空，建议... 阅读全文

2023-4-24 09:25 768次浏览

国债期货周报：权益市场波动，期债震荡走强

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央行本周公开市场净回笼16080亿元，节后资金面好转，资金利率回落。债市对2023年的经济展望偏乐观，经济增速终将上行的预期使得利率债承压。1月份国内景气明显好转制造业、非制造业PMI回升至扩张区间，疫情过峰之后，生产活动放缓趋势有所好转，线下消费场景逐步恢复。短期来看股市调整、配置力量增强、资金面充裕支撑下期债价格表现偏强。技术上，期债处于反弹之后的盘整过程中，建议暂时观望，注意换月。... 阅读全文

2023-2-8 13:25 397次浏览

国债期货周报：资金面宽松，期债震荡盘整

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央行本周公开市场净回笼16010亿元，资金面宽松，资金利率处于低位。债市对2023年的经济展望偏乐观，经济增速终将上行的预期使得利率债承压。当前受疫情影响，经济景气走低，12月份制造业、非制造业PMI均下降并连续3个月低于荣枯线。弱现实与强预期博弈下债市陷入震荡。技术上，期债处于反弹之后的盘整过程中，建议暂时观望。... 阅读全文

2023-1-11 10:10 710次浏览