仓位管理相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1293

在QMT（迅投）或PTrade中完成一个股票多因子策略的开发后，很多研究者将全部的精力都放在了如何提高选股胜率上。然而，量化界有一句名言：“会选股的是徒弟，会管仓的才是师父。”在真实的A股实盘博弈中，一个拥有55%胜率的策略，如果仓位管理不当，依然可能在极短的时间内因为连续的黑天鹅事件而导致账户彻底破产。想要让策略在长期的牛熊交替中生存下来，必须引入统计学中的仓位神级尺标——“凯利公式（Kell... 阅读全文

2026-6-11 09:13 91次浏览

量化交易（QMT）中，网格交易策略的参数（间距、仓位）该如何设置？

小鹿经理 _股票
渭南已帮助19万+人好评7401

网格交易是量化交易中常见的策略之一，通过设定价格区间和固定间距，在波动行情中低买高卖赚取差价。但参数设置不当可能导致频繁触发、资金占用过高或收益不足。如何科学设置网格间距和仓位比例？需结合市场波动性、资金管理和交易成本综合优化。1.网格间距设置：平衡收益与风险（1）基础逻辑窄间距（0.5%-2%）：适合高波动品种（如加密货币、小盘股），成交频繁但易受手续费侵蚀。宽间距（3%-5%）：适合趋势性较强的标的（如股指ETF），减少无效交... 阅读全文

2026-3-31 15:04 538次浏览

【观点】光大期货：玻璃期货短期震荡剧烈严控仓位应对波动

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4439

周二玻璃期货价格区间震荡，主力05合约收盘价1064元/吨，跌幅1.12%。现货市场开始松动，昨日国内浮法玻璃市场均价1169元/吨，日环比跌1元/吨。玻璃供应水平低位稳定，行业日熔量昨日维持在14.49万吨。短期玻璃供应水平或继续下降，供应端仍有一定支撑。需求表现尚可，昨日主流地区现货产销率仍能维持100%附近，但整体出现成交力度略有回落迹象。产业对未来需求预期较为谨慎，观望情绪浓厚，玻璃原片企业库存压力也依旧存在，后续玻璃厂价... 阅读全文

2026-3-26 10:13 104次浏览

上金所：提示投资者做好贵金属风险防范工作，合理控制仓位

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4439

北京商报讯(记者孟凡霞周义力)3月23日，上海黄金交易所发布公告称，近期影响市场不稳定的因素较多，贵金属价格波动显著加剧。请各会员单位密切关注市场行情变化，做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行。同时，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。阅读全文

2026-3-23 10:39 91次浏览

量化交易中的“仓位控制”算法：凯利公式在实战中真的有效吗？

小李经理 _股票
宁波已帮助6.8万+人好评72

在量化交易中，比“买什么”更重要的问题往往是“买多少”。仓位管理直接决定了账户的抗风险能力和复利增长速度。而在仓位算法中，凯利公式（KellyCriterion）是最负盛名的数学工具，旨在寻找在多次博弈中使长期增长率最大化的最优投资比例。凯利公式的标准形式为：f*=(bp-q)/b。其中f*为投入比例，p为胜率，q为赔率，b为盈亏比。理论上，如果你知道策略的胜率和盈亏比，就能计算出每... 阅读全文

2026-3-16 10:26 495次浏览

【观点】光大期货：甲醇或将维持底部震荡，投资者宜谨慎控制仓位

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4439

周四，太仓现货价格2240元/吨，内蒙古北线价格在1835元/吨，CFR中国价格在265-269美元/吨，CFR东南亚价格在320-325美元/吨。下游方面，山东地区甲醛价格975元/吨，江苏地区醋酸价2670-2720元/吨，山东地区MTBE价格4810元/吨。综合来看，1月到港下滑，但MTO装置负荷同样下降，港口去库压力将逐步显现，因此预计甲醇维持底部震荡，但当前伊朗局势紧张可能会加剧甲醇波动，建议投资者控制仓位。周四，华东拉... 阅读全文

2026-1-16 10:10 111次浏览

【观点】国投期货：贵金属短期波动加剧建议降低黄金仓位观望

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4439

周五贵金属终于迎来调整，国际金价盘中一度下跌200美元，白银波动更大。贵金属中长期上行逻辑稳固，短期波动风险极高，降低仓位，观望为主。目前中美贸易、俄乌战争、美国停摆等问题均处于谈判关键时期，关注进展对市场风险情绪的影响。好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>> 阅读全文

2025-10-20 09:27 240次浏览

LME铝上涨3%，伦敦金属交易所此前出台仓位限制新规

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4439

LME铝上涨3%，伦敦金属交易所此前出台仓位限制新规。

2025-6-23 08:37 294次浏览