仓位管理相关资讯_叩富问财专题

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在量化投资的各项评价指标中，最大回撤（MaximumDrawdown,MDD）往往比年化收益率更受机构投资者的关注。简单来说，最大回撤是指在选定周期内，产品净值从最高点回落到最低点的幅度。它直观地反映了投资者在最极端情况下可能面临的亏损上限，也是衡量一个策略心理承压极限的核心参数。量化交易中的回撤管理，本质上是在寻找收益与风险的平衡点。一个年化收益50%但回撤达到30%的策略，虽然看起来诱人，但绝大多数投资者无法熬过漫长的浮亏期，... 阅读全文

2026-3-12 11:12 540次浏览

氧化铝期货标准仓单管理办法要点

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编辑：房俊期货公司正式员工，期货业协会官网上可查询（一）标准仓单可以分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。仓库标准仓单是指依据《上海期货交易所标准仓单管理办法》的规定，由指定交割仓库完成入库商品验收、确认合格后，在交易所标准仓单管理系统中签发给货主的，用于提取商品的凭证；而厂库标准仓单是指经过交易所批准的指定按照交易所规定的程序签发的在交易所标准仓单管理系统生成的实物提货凭证。（二）标准仓单业务参与者应当在标准仓单管理系统中先开立标准仓... 阅读全文

2026-2-12 16:16 259次浏览

锰硅、硅铁期货套期保值分析方法和风险管理

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编辑：房俊期货公司正式员工，期货业协会官网上可查询套期保值是指交易人在买进或卖出实际货物的同时，在期货上卖出或买进同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易替代实物交易的一种行为。买入套期保值一般是指企业为锁定原材料成本或者补充相应库存，在期货合约上买入一定数量的合约。而卖出套期保值一般是企业为锁定销售价格，在期货合约上卖出一定数量的合约。1.套期保值的风险管理企业开展期货套期保值虽然... 阅读全文

2026-1-30 16:32 233次浏览

锰硅、硅铁期货套期保值分析方法和风险管理

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2026-1-30 16:21 193次浏览

道富投资管理：美国国债收益率曲线将继续趋陡

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道富投资管理：美国国债收益率曲线将继续趋陡。

2026-1-21 20:40 256次浏览

电解铜厂2025年交出设备管理亮眼成绩单

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2025年，电解铜厂锚定“安全稳定、精准高效、降本增效”目标，深化设备全生命周期管理，通过制度完善、精准维保、技术升级、修旧利废等系列举措，实现设备运行零责任事故，运转率攀升至98.7%，为生产连续平稳运行筑牢坚实根基。分厂推行设备电子档案管理制度，将设备规格型号、维检记录、检修计划、备件状态等关键信息数字化归档，构建完整数据链，为计划检修提供科学依据。同时严格落实特种设备管理制度，从台账更新到定期检验全流... 阅读全文

2026-1-7 07:52 230次浏览

20号胶期货套期保值管理办法介绍

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编辑：房俊期货公司正式员工，期货业协会官网上可查询套期保值是指期货市场上买入（或卖出）与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约，进而无论现货供应市场价格怎样波动，最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额大致相等，从而达到规避风险的目的。20号胶期货套期保值交易持仓实行审批制。套期保值交易分为买入套期保值交易和卖出套期保值交易。套期保值交易持仓分为一般月份（指合约挂盘至交割月份前第二月... 阅读全文

2025-12-30 14:54 225次浏览

公募行业正在密集上演核心管理层的新老交棒时刻

阿尔法工场DeepFund _基金三亚已帮助7人好评0

导语：截至12月26日，公募基金行业高管变动已高达453人次，涉及161家机构。今年以来，公募基金行业正在经历一场前所未有的高层人事变动潮。据Wind数据显示，截至12月26日，全行业高管变动已高达453人次，涉及161家机构。如此大规模、高频次的顶层调整实属罕见。但这场变革并非偶然。在监管持续深化、竞争日趋白热化、转型步入攻坚期的多重压力下，整个行业集体开启了求变模式。其背后折射出的，正是各家基金公司在新背景下必须直面的核心命题... 阅读全文

2025-12-29 16:20 278次浏览