个股期权保险策略相关资讯_叩富问财专题

我们来试想一下，如果在持仓期间波动率水平下降了，虽然标的价格依然来回波动，但是买入跨式期权组合其实会亏损。以国内豆粕期权为例，2017年8月2日，M1801合约收盘价为2796元/吨，如果当日买入跨式期权组合，随后的3个月时间里，标的价格在2690—2930元/吨波动。结果是，平值期权隐含波动率从22%的水平跌至10%。买入行权价为2800元/吨的跨式期权组合建仓成本为2865元/吨，而在11月24日时该组合价格降至1120元/吨... 阅读全文

2020-7-1 17:41 860次浏览

用GammaScalping策略捕捉期权交易机会

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A基本概述自从有了期权交易，盈亏来源从标的价格上涨和下跌扩展到了更多维度。就一般的定价模型而言，期权价格是由以下因素决定的：标的资产当前价格、波动率、无风险利率、期权到期时间、行权价等。在这些变量中，除了行权价是常量外，其他任一因素的变化都会造成相应期权价值的不断变化，这也给期权带来了多维度的风险和收益。希腊字母作为度量期权风险的金融指标，常常被专业投资者所关注，这些指标是期权价格受不同因素影响的边际变化率。例如，最常见的Delt... 阅读全文

2020-7-1 17:41 1012次浏览

期权跨期价差组合策略应用分析

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本文对期权双重跨期价差策略以及跨期价差与跨式价差、蝶式价差、比率价差的组合策略逻辑进行了简要阐述，通过举例对其应用进行说明，具有一定的参考价值。A双重跨期价差在卖出一个看涨（跌）期权的同时买入一个更远期的行权价相同的看涨（跌）期权的策略，我们称之为跨期价差策略，一般情况下我们会持偏向中性的立场，因此选择使用执行价和标的价格接近的期权。我们也可以激进一点，表达一下对市场偏多或者偏空的看法。下面先介绍一下持偏多观点的看涨期权牛市跨期价... 阅读全文

2020-7-1 15:00 934次浏览

期权交易策略的周期性规律

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在研究期货的过程中，我习惯采取分类的方式去总结，例如“估值+驱动”矩阵本质上就是一种分类方式，采取了二维四象的方式对不同情况进行归纳，从而得到对应情况下最优的交易策略或者品种选择。与此同时，商品是有周期性规律的，所以我们经常需要研究库存，研究库存周期，从而知道产业所处的阶段。对于期权交易策略来说，我们也可... 阅读全文

2020-6-24 13:28 710次浏览

6月股指期权策略

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沪深300指数由中证指数公司于2005年4月8日推出，基准日为2004年12月31日，基点为1000点。沪深300指数选取沪深两市市值大、流动性好的300只样本股票组成，以自由流通股市值加权方法编制。截至2020年6月10日，沪深300样本股总市值达到37.6万亿元，约占两市总市值50%以上，因此能够一定程度上反映我国股票市场整体表现。从样本股的挑选条件可以看到，沪深300指数的样本股以市值大，盈利稳定的蓝筹股为主，截至2020年... 阅读全文

2020-6-15 19:00 897次浏览

6月股指期权策略

弘业袁经理 _期货
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期货开户，商品期货开户，股指期货开户，原油期货开户,外盘期货咨询,商品期权,股指期权，场外期权,企业套期保值等;联系人：弘业期货-袁经理手机：18262610690文章转自和讯网，仅供参考，不作为投资依据！沪深300指数由中证指数公司于2005年4月8日推出，基准日为2004年12月31日，基点为1000点。沪深300指数选取沪深两市市值大、流动性好的300只样本股票组成，以自由流通股市值加权方法编制。截至2020年6月10日，... 阅读全文

2020-6-11 17:08 807次浏览

领子期权策略：应对振荡市的利器

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领子期权策略，又称为双限期权策略（COLLAR），是一种基于期权及其现货的交易策略，这一策略长期获得欧美市场各大基金经理的青睐，尤其是在前景不明朗的动荡行情中，COLLAR策略更有用武之地。下文以沪深300指数ETF以及沪深300股指期权为例，来看一下领子期权策略的基本构成：一是买入沪深300ETF二是卖出虚值沪深300指数看涨期权三是买入虚值程度相同的沪深300指数看跌期权这就构成了最标准的期权COLLAR策略组合，简而言之，就... 阅读全文

2020-5-4 14:55 939次浏览