个股期权保险策略相关资讯_叩富问财专题

期权备兑策略哪档最增强

在指数增强策略中，期权的备兑策略无疑是一个捷径。策略操作简单，增强效果相对确定。那么哪档期权合约最增强？【摘要】期权备兑策略：持有股票或指数基金同时，备兑卖出平值或虚值看涨期权的组合。该组合在下跌、缓涨、震荡行情均可以增强现货收益，仅在大牛市会跑输现货收益。备兑策略操作方法：不择时的备兑策略操作方法，建仓首日以收盘价买入现货，并以收盘价确定平值、虚值的看涨期权合约，在当月期权合约到期日当天收盘时换成次月期权合约。股票期权备兑组合无... 阅读全文

2022-11-29 09:04 1083次浏览

权益策略周报（期权）：情绪保持乐观

同花顺期货 _期货
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周五权益市场全线飘红，期权情绪指标积极乐观，市场追涨热情高涨。期权端推荐续持进攻策略，预计MO、创业板ETF期权、500ETF期权相对占优。

2022-11-8 13:30 423次浏览

权益策略周报（期权）：静待反攻

同花顺期货 _期货
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上周权益市场波动剧烈。综合各项指标观测，目前期权市场情绪偏暖。

2022-10-18 20:00 460次浏览

期权策略之牛熊价差组合

资深期货顾问 _期货
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风险与利润总是相辅相成，在赚取期权交易利润的同时，我们也要管理好相应利润带来的风险。单独买入看涨期权或者看跌期权，能使我们在错误地预测走势时，不至于遭受更多的亏损；单独的卖出看涨期权或者看跌期权，能赚取相应的权利金，但是一旦判断错走势，便会面临更多的损失。如果既想赚取趋势判断的钱，又想免于遭受更多的风险该怎么办呢？海外优秀的期权交易员往往采用牛熊价差策略。尽管比单独的买入（卖出）看涨或者看跌期权复杂，但是牛、熊市价差策略能帮... 阅读全文

2022-8-25 15:13 1431次浏览

如何有效应用“期权牛市价差策略”

小秦顾问 _股票
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一、基本概念牛市价差策略：指投资者买入较低行权价的认购期权，同时卖出相同数量较高行权价的同月认购期权。买低行权价认购期权+卖高行权价认购期权=牛市价差策略二、应用场景及盈亏分析主要应用场景：温和看涨后市特点：最大盈利、最大亏损均有限1、同样看涨，买认购VS牛市差价：牺牲了上端的收益，降低了做多的成本。2、同样温和看涨，卖认沽VS牛市差价：降低了权利金的收入，锁定了下行风险。三、应用案例解析2020年3月2日早盘，上证50ETF价格为2.829... 阅读全文

2021-7-22 10:00 2054次浏览

期权组合策略——牛市价差

资深陈经理 _期货
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牛市认购期权当你认为一个标的即将小涨，然而手里的资金少，且不远承受太大的风险，这时候你会怎么办？这里举个例子，老王认为一个玉米的价格即将小幅上涨，如果用期权进场的时候就可以选择买进玉米的看涨期权，假设支付了50元的权利金，买入期权的行权价格是3000元。老王又想这价格上涨吧应该也不会超过3200元，于是就卖出一个看涨期权，收取的权利金30元，由于是看涨期权，行权价格更高，权利金应该低于买入期权支付的权利金。这样操作降低了权... 阅读全文

2021-3-15 14:16 1110次浏览

期权组合策略——熊市价差

资深陈经理 _期货
重庆已帮助4059人好评335

老王认为玉米的价格在未来一段时间会小幅下跌，于是花50元在3000元左右的价格买入一个看跌期权，但是老王认为就算玉米价格下跌，在2600左右会有一个支撑，即价格不会跌到2600以下，于是可以又卖出一个2600元的看跌期权，收获权利金30元，这样就可以节省20元的权利金支出，但是价格低于2600元的部分收益不能拿到。这样的操作我们称之为熊市价差，由于以上举的例子是由看跌期权构成的，于是被叫做熊市认沽价差，根据下图呢我们可以大致得出熊... 阅读全文

2021-3-15 14:15 1087次浏览

突破行情下的期权交易策略

资深期货投顾 _期货
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如果在预期的这个时间段内，根据现有的基本面和政策面情况，我们预期标的物行情的将要发生较大的变化，但是方向不明确，要么就是较大幅度的上涨，要不就是较大幅度的下跌，即是一个突破的行情。那么在这样的行情下，我们怎么样利用既有的期权进行设计获得预期收益呢?图片1在此之前，讨论了牛市以及熊市行情下的期权交易策略的设计，如牛市行情下我们根据对牛市的不同预期给出了牛市价差策略、带式期权策略等。突破行情下的期权交易策略一般可以归纳为以下四种：底部... 阅读全文

2021-3-9 21:23 946次浏览