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有色金属11月套利月报

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铜市场套利机会1.国内铜期现市场概况11月铜价延续高位震荡格局，回调到六万八一带后有所支撑，市场交投总体平静。上半个月铜价主要受到地产后端数据大幅下滑，需求预期走弱的打压，铜价重心下移至7万以下，但随着补库预期落空，叠加地产信贷政策边际改善，铜价再度稳步回升。现货升贴水最高冲至两千元以上，back结构演绎至极致后开始回归，市场开始基于低库存，补库难的现实，将定价重心转移到现货端，远月随着近月强势开始上拉，back结构反而走淡。2.... 阅读全文

2021-11-26 17:17 843次浏览

大强小弱趋势继续，期权跨品种套利反复伺候

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消息面淡定，A股日内两级分化，小票昨天好不容易硬了1天又泄了，银行等低估大蓝筹坚挺维护着指数。整体上大强小弱格局明显，北水日内流出约70亿警示题材疯狂之心，H股指数创本轮反弹新高指引年末高估切低估、题材换蓝筹的趋势继续。300和50这类蓝筹指数预期会继续比创业板类小票指数强势，即便300和50指数间也会因大金融与科技成分比例的差异走势异同，后续时段有反复做多50做空300的跨品种套利策略机会。示例跨品种组合前先简述期权隐波结构，在... 阅读全文

2020-11-11 08:19 340次浏览

关于豆粕和菜粕之间套利二三事

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之前写过一篇关于豆粕和菜粕的套利的文章，主要是基于单位蛋白价差为负值的时候，往往是做大单位蛋白价差的好机会，根据豆粕蛋白含量43%，菜粕蛋白含量36%计算，当单位蛋白价差为0的时候，豆粕与菜粕的价格之比在1.2，也就是说比值低于1.2的时候可以考虑多豆粕空菜粕。从历史情况来看，09合约是做多豆粕和菜粕价差的一个最好的月份。从下图中不难看出，蓝色的线是09合约的豆粕与菜粕之比，经常会出现比值从低位陡然上升的情况，而且发生时间基本上都... 阅读全文

2020-7-1 15:02 1157次浏览