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金融期权再扩容，风险管理增新途——中证500ETF期权及创业板ETF期权上市首日策略

作者：曹柏杨/Z0012931/、陈畅/Z0013351/一德期货金融衍生品分析师盼望着盼望着，中证500ETF期权及创业板ETF期权终于即将登陆上交所及深交所。自2015年2月9日，上交所上市交易上证50ETF期权以来，金融期权曾于2019年12月23日迎来沪深300ETF期权。七年多来，金融期权市场规模稳中有进，产品功能逐步发挥，市场生态日益改善，为下周3只ETF期权新品种打下了基础。未来3只期权品种的上市，是全面深化资本市场... 阅读全文

2022-9-18 17:39 313次浏览

商品期权数据研报：玉米窄幅震荡，期权隐波变化不大；豆粕涨幅回吐，期权隐波小幅下跌

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内容摘要玉米市场上有压力下有支撑，多空不断拉锯，期价窄幅震荡，主力合约报收于2831元/吨。玉米期权成交63074手，持仓量为300946手，成交量PCR为0.924，主力平值期权隐含波动率为12.89%,30日历史波动率为14.04%，期权隐波变化不大。多头氛围消散，豆粕涨幅回吐，主力合约报收于3985元/吨，豆粕期权成交154203手，持仓量为559522手，成交量PCR为1.31，主力平值期权隐含波动率为22.48%，30日历史波动率为26.4%,期权隐波小幅下跌。一、期货市场数据统计表1：玉米豆粕期货市场数据统计来源：大连... 阅读全文

2022-9-16 08:59 290次浏览

商品期权数据研报：玉米期价跟涨，期权隐波小幅下降；豆粕增仓飙升，期权隐波大幅上升

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内容摘要USDA报告显现供应缩减预期，美盘大幅飙升，玉米期价跟涨，主力合约报收于2839元/吨。玉米期权成交60972手，持仓量为309014手，成交量PCR为1.326，主力平值期权隐含波动率为13%,30日历史波动率为14.03%，期权隐波小幅下降。美豆下调产量预估低于预期，豆粕跟随美豆强势飙升，主力合约报收于4060元/吨，豆粕期权成交307111手，持仓量为545953手，成交量PCR为1.682，主力平值期权隐含波动率为22.77%，30日历史波动率为26.42%,期权隐波大幅上升。一、期货市场数据统计表1：玉米豆粕期货市场... 阅读全文

2022-9-14 11:08 325次浏览

商品期权数据研报：玉米震荡偏强，期权隐波变化不大；豆粕略有收涨，期权隐波小幅上升

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内容摘要玉米整体供需结构平衡略紧，期价震荡偏强，主力合约报收于2817元/吨。玉米期权成交57858手，持仓量为308800手，成交量PCR为0.849，主力平值期权隐含波动率为13.32%,30日历史波动率为13.98%，期权隐波变化不大。豆粕期价小幅收涨，主力合约报收于3852元/吨，豆粕期权成交159299手，持仓量为539078手，成交量PCR为1.260，主力平值期权隐含波动率为21.29%，30日历史波动率为21.93%,期权隐波小幅上升。一、期货市场数据统计表1：玉米豆粕期货市场数据统计来源：大连商品交易所图1：... 阅读全文

2022-9-13 13:51 361次浏览