期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

智通财经获悉，美国银行投资策略师MichaelHartnett表示，30年期美国国债的回报率近年来一直糟糕透顶，但今年可能会发生变化。Hartnett在本周美国银行的“流量显示”报告中强调，自2020年4月以来，30年期债美债总回报率下降了45%，这是自1919年以来的最大四年跌幅。但有迹象显示，美国经济活动可能正走向萎缩，这可能促使投资者在长期美国国债中寻求保护。Hartnett表示:“30年... 阅读全文

2024-5-20 09:33 207次浏览

美国SEC拟要求交易美债的对冲基金注册为交易商，恐加大基金合规成本

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2月7日消息，定期交易美国国债的对冲基金和自营交易公司势将被美国证券交易委员会(SEC)列为交易商，这个标签意味着此类机构将面临监管并付出更高合规成本。对冲基金及自营交易公司对美债市场的流动性起到越来越大作用。新的监管规定也将适用于其他政府债券、股市和证券市场的参与者。GaryGensler领导的SEC认为美国国债市场和私募基金行业需要更多的“护栏”。周二的改革可能迫使数十家公司注册为交易商并面临新的规定。... 阅读全文

2024-2-7 07:14 550次浏览

对冲铁矿石强周期波动风险，大中矿业加速打造锂业“第二增长点”

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碳酸锂的“超级周期”从未停止，抢锂风潮一直盛行。经历多轮扩产潮后，国产动力电池已陷入产能过剩的瓶颈。不到一年时间，锂价就从爆发式的急涨转为了骤跌，当下电池级碳酸锂价格回落到20万元/吨以下。但是，碳酸锂电池价格的起伏不定，不影响资本对上游锂矿的疯抢，用坊间的揶揄话说，家里有矿手里有粮心里才踏实。这些年，新能源车的蓬勃发展带动了全球碳酸锂产量的迅速扩张，横向看，市场增量主要来自我国，其中国内碳酸锂企业增多、龙... 阅读全文

2023-10-20 18:29 195次浏览

国际清算银行：对冲基金交易美国国债的风险加剧了市场压力

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国际清算银行(BIS)周一警告称，一种流行的对冲基金投资美国国债的策略可能会破坏金融市场的稳定，BIS称，对冲基金在美国国债上建立了约6000亿美元的净空头头寸，这种策略通常涉及借入大量资金，利用现金债券和期货之间的微小价差获利，目前正受到监管机构的密切关注。BIS表示，这种交易风险特别大，因为对冲基金以美国美国国债作为抵押品，为这些头寸提供资金，这使它们容易受到市场价格突然变化的影响。BIS表示：“美国国债期货杠杆空... 阅读全文

2023-9-18 21:42 839次浏览

新湖瑞丰廖翔云：部分贸易企业已经运用场内外期权策略组合来进行风险对冲

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期货日报网讯（资深记者韩乐）期权作为近年来发展较快的衍生工具之一，已逐渐成为现货企业规避风险的重要选项，也是衍生品市场服务实体经济的重要抓手。9月8日，在2023中国（郑州）国际期货论坛甲醇分论坛上，新湖瑞丰金融服务有限公司总经理助理廖翔云表示，目前甲醇产业客户对于期权的应用尚处于逐步探索阶段，部分贸易企业已经运用场内外期权策略组合来进行风险对冲及增收利润。“对于有现货库存的企业来说，有卖出套保的需求，除了用期货做空以... 阅读全文

2023-9-8 18:24 322次浏览

对冲基金大鳄阿克曼做空30年期美国国债称从供需看长期美债被超买

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BillAckman在做空30年期美国国债。“首先是作为在长期利率上升时对股市影响的对冲，其次认为这是概率很高的独立押注，”他在原为推特现更名为“X”的社交媒体平台上表示。PershingSquareCapitalManagement的这位创始人还表示，从供需角度看，长期美债看起来已被超买。阅读全文

2023-8-3 21:46 475次浏览

对冲基金再次坐上火药桶美债收益率曲线陡化将带来噩梦

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对于热衷于高杠杆美国国债交易策略的对冲基金，全球投资者给他们留下一个忠告：小心收益率曲线突然变化。短期美国国债收益率比长期收益率高出1个百分点，这条收益率曲线正在迈向史上最长也是严重的倒挂形态之一。如果趋势突然逆转，可能对基差交易策略产生颠覆性影响。该策略旨在挖掘现货债券与债券期货之间的价格差异，在经历疫情高峰期时的“内爆”后，今年以来该策略一直颇受欢迎。如果收益率曲线突然变陡，可能因为长期收益率上升或短期... 阅读全文

2023-6-29 05:00 830次浏览

金融稳定委员会：大宗商品交易商正在减少对冲或面临更多风险

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金融稳定委员会(FSB)周一警告称，自去年出现前所未有的市场动荡以来，一些资金紧张的大宗商品交易商正在减少对冲。如果价格再次飙升，这种策略可能会使它们更加脆弱。在调查了俄乌冲突爆发后全球大宗商品市场的动荡情况之后，FSB指出，随着价格上涨，杠杆的广泛使用导致一些实物商品交易商面临流动性压力。该委员会的成员包括美联储和欧洲央行。能源、金属和农业市场的动荡引发了对实物交易者所扮演的角色及其对全球金融体系构成的风险进行更严格审查的呼声。... 阅读全文

2023-2-21 07:04 638次浏览