期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

什么是对冲交易

对冲交易是指投资者同时进行两笔或多笔方向相反、标的相关、数量匹配的交易，通过抵消其中一笔交易的风险，来锁定另一笔交易的收益或降低整体持仓的波动风险的策略。其核心逻辑是用一个头寸的盈利弥补另一个头寸的潜在亏损，本质是“风险对冲”而非单纯追求盈利，常见于股票、外汇、期货等金融市场。对冲交易的核心特征交易方向相反两笔交易的操作方向必须对立，比如在买入某一标的的同时，卖出相关的另一标的；或者在持有现货多头的同时，开... 阅读全文

2025-12-30 11:23 480次浏览

股指对冲周报

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本周A股成交再次回落至5000亿元地量水准，北向资金依然保持净卖出态势。指数承接上周的回调趋势，从周一起大幅向下跳空，构成本周跌幅的主要组成部分，各指数本周在较窄的区间内平稳运行，上证指数再次跌破2900点，上证50、沪深300和中证500三个指数周线跌幅在2%以内，中证1000下跌2.2%，基本回吐上周涨幅。股指各品种基差较上周均有所下行，IH和IF依然保持轻微升水状态，IC和IM年化基差率分别下行至5%和10%附近，周中逐日跟... 阅读全文

2024-8-13 09:04 344次浏览

股指对冲周报

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本周A股成交周三显著放量后逐渐回落至7000亿元左右，日均成交量高于上周，北向资金也构成周三放量上涨的重要组成部分，但除周三外其余各交易日都是净流出状态，同时南向资金继续净流入。宽基指数本周涨跌互现，上证50和沪深300本周分别下跌0.49%和0.73%，中证500和1000回调力度相对较小，本周分别上涨1.1%和2.29%，微盘股本周连续收阳，涨势强劲。基差方面，各品种年化基差均较上周有所回升，IC和IM年化贴水分别回升至4.7... 阅读全文

2024-8-5 08:59 375次浏览

股指对冲周报

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本周市场成交量再次跌破6000亿元，较上周继续缩量，北向资金维持净卖出，同时南向暂缓净流入。宽基指数本周跌幅较大，上证50五连阴累计跌超4%，沪深300本周已经抹平此前九连阳的全部涨幅，中小盘后半周有一定反弹，500和1000周线跌幅不足3%。基差方面，随着50和300指数快速回落，本周基差较上周有所回升，IH已再次回到升水状态，当前IC和IM年化贴水分别位于5.7%和9.7%。期现结构较上周走平，但仍表现为远端偏高，可维持仓位不... 阅读全文

2024-7-30 14:34 228次浏览

股指对冲周报

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本周市场成交量维持于6000亿附近，外资延续净卖出态势，宽基指数多数上涨，上证50和沪深300自上周二以来9日连阳，本周分别上涨1.83%和1.92%，500和1000仍延续震荡，本周分别下跌0.96%和1.16%。基差方面，IH和IF涨幅落后于标的指数，基差大幅下行，当季合约年化贴水分别扩大至2.98%和3.39%，IC和IM基差基本保持稳定，年化贴水分别位于4.84%和12.54%。7月合约今日到期，其余合约期限结构远端偏高。... 阅读全文

2024-7-23 08:54 541次浏览

股指对冲周报

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本周消息面仍较清淡，上市公司密集披露中期业绩预告，业绩预增股上涨动力较强。本周证监会进一步收紧融券，暂停转融通业务，并再次定调高频量化监管，传达监管对市场的关切，有助于提振市场信心，并在短期内创造出由于融券偿还导致的被动买盘，推动指数上涨。但当前融券规模已经缩减至300亿，且融券向股指期货的转化早在去年四季度就开始了，因此本次的进一步收紧对股指贴水的冲击大概率较小。海外方面，美国通胀降温，美国CPI环比四年来首次转负，核心同比增速... 阅读全文

2024-7-16 08:59 248次浏览

股指对冲周报

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上周末公布的PMI数据连续第二个月位于荣枯线下方，供需分项指标环比均有所回落，经济动能转弱得以验证。央行表态将开展国债借入操作，短暂打压长端国债的同时，对股市形成一定的短暂提振。其间行业和主题板块偶然受到消息面刺激推动助涨，例如热点城市住房销售明显改善推动地产板块短暂上升，消费税改革消息刺激商贸零售板块短暂上涨，指数层面走势仍由热点题材和板块驱动。本周市场成交连续地量，2020年9月以来首次连续三个交易日成交不足6000亿，上证指... 阅读全文

2024-7-9 09:47 326次浏览

股指对冲周报

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本周发布的宏观数据略低于预期，供给端依旧偏强，需求端因以旧换新等政策刺激，部分改善。19-20日的陆家嘴论坛在金融开放、货币政策、保险业发展等几个方面阐明监管思路，其中提及短期操作利率作为政策利率的作用前景，本周央行MLF平价续作，LPR连续四个月未降息，低于市场预期。本周重磅会议、央行操作落地，整体不及市场预期，因此市场延续整固态势。本周市场成交缩量至一月份以来新低，北向资金自6月7日以来保持净卖出。上证指数再次失守3000点关... 阅读全文

2024-6-25 08:51 236次浏览