期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

玉米淀粉及玉米套利分析

摘要：淀粉-玉米套利是常见的套利策略，其波动主要依据淀粉加工利润。该策略同时受到淀粉自身供需、玉米价格波动及淀粉副产品价格影响。历史上淀粉-玉米价差活跃区间在300-500元/吨，但近些年随着玉米价格来到高位，淀粉-玉米价差波动率也有所放大。1．玉米淀粉利润构成玉米淀粉的主要成本是玉米，玉米在生产玉米淀粉及其副产品过程中利用率约为90%，因此淀粉销售价格与玉米价格紧密相关，作为上下游二者的套利是市场关注的主要套利结构之一。玉米和玉... 阅读全文

2023-3-23 09:06 1246次浏览

锌：月间套利机会如何

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3403

报告要点：农历春节过后，锌市场扭转了节前的乐观气氛，锌价出现连续下跌。期间国内锌锭社会库存季节性累积，且累积幅度较大，海外交易所库存低位回升。不过随着价格下跌，现货需求逐渐改善，近期国内锌锭库存迎来拐点，期货盘面月间价差也有所走扩。未来锌期货月间价差能否进一步走扩？套利机会如何？通过分析，我们发现锌期货2-4月价差走扩容易发生在锌价高位回落和回落反弹阶段，以及消费旺季、库存去化、加工费和冶炼利润偏高或上涨阶段，同时基差、进口盈亏有... 阅读全文

2023-2-24 09:46 607次浏览

LOF基金的套利策略

方经理 _股票
武汉已帮助169人好评5

LOF基金套利ETF的佣金较股票更为优惠，如有需要请点击头像联系我记得2019年的时候华宝油气连续下跌，套利的人越来越多，后来限制了申购金额，每人每天顶多申购1000元，结果就导致了很多人在场内买入。怎么套利呢？今天的视频讲讲如何套利，以备将来不时之需。一般套利在两种情况下发生，1是在产品转型或者新品种上市不久，套利的人不多，这时可能存在套利机会。第二呢就是场内的价格出现较大的折价和溢价。首先来看下溢价，溢价的幅度要高于阈值例如华... 阅读全文

2023-2-2 13:11 1596次浏览

场内货币ETF套利是怎么做到的

方经理 _股票
武汉已帮助169人好评5

场内货币ETF的套利攻略（续上一篇的详解） ETF的佣金较股票更为优惠，如有需要请点击头像联系我。在起起伏伏的股市里啊，场内货币ETF成了大家避风的港湾，如果利用好了不仅可以获得活期收益，还能升级技能，通过套利的方式，薅一把羊毛，将现金管理的作用放大。HELLO大家好，我是***。今天咱们就来一起捋一捋如何套利？场内货币ETF的... 阅读全文

2023-2-2 13:03 1411次浏览

多L空PP套利策略

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3403

策略建议：多L2305合约空PP2305合约策略周期：长期策略主要逻辑:2023年PE新产能投产压力小于PP的投产压力。2305合约上PE进口供应压力不大。国内PE现有产能尚无法满足需求，但PP供应已经接近过剩风险点：PE进口供应增量较高、PP下游需求好转程度超预期01策略概述从2023年的投产计划来看，PP的新产能投产压力要明显大于PE的投产压力。目前PE几个品种的进口窗口已经全部关闭，预计2305合约上PE的进口供应压力不大。因此，从2305合约的供应情况来看，PP的供应压力要大于PE的供... 阅读全文

2023-1-4 19:27 523次浏览

如何进行跨期套利操作？

房俊 _期货
兰州已帮助8988人好评32万+

编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【+微信】跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品不同交割月份之间正常价格差距，在不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。做好跨期套利交易，首先要明白同商品合约间价差因何产生波动和回归。主要包括以下波动因素：一、供应因素由... 阅读全文

2022-12-15 15:05 791次浏览