期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

机构如何对冲汇率风险

机构对冲汇率风险，核心是通过金融工具锁定未来兑换成本，避免汇率波动侵蚀利润或投资收益，整体以稳健、匹配现金流、控制对冲成本为原则。最基础也最常用的是远期外汇合约。机构根据未来收付款时间和金额，与银行签订协议，提前约定好汇率，到期直接按约定价格交割。这种方式简单直接、成本低，适合有明确外币收支的贸易企业、跨国公司，能完全锁定汇率风险，是日常运营中最主流的对冲方式。其次是外汇期权，更灵活且保留盈利空间。机构买入看涨或看跌期权，锁定最坏... 阅读全文

2026-4-14 15:23 225次浏览

期权对冲策略实操

资深张经理 _股票
南京已帮助1.0万+人好评72

最近有不少朋友咨询期权对冲怎么玩，今天就来聊聊期权的备兑开仓和保险策略一、备兑开仓备兑开仓：持有标的股票，同时卖出该股票的股票认购期权。最大收益：股票认购期权行权价-支付的股票价格+股票认购期权权利金。最大损失：购买股票的成本-股票认购期权权利金。盈亏平衡点：购买股票的价格-股票认购期权权利金备兑开仓构建... 阅读全文

2025-6-13 15:38 956次浏览

对冲基金是什么？交易模式有哪些？

资深吴经理 _股票
莆田已帮助3680人好评4274

对冲基金是采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedgefund)，也称避险基金或套期保值基金。对冲基金是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。对冲基金的四种交易模式1.股指期货股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。... 阅读全文

2025-2-27 09:54 4368次浏览

对冲平仓名词解释

资深赵顾问 _基金
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对冲平仓的期货合约必须是相同的商品期货及相同的合约张数。企业通过卖出或买入以前持有的买入或卖出的合约以了结交易，发生的平仓盈亏作为增减“期货保证金”。在交易过程中，期货交易所按规定采取强制平仓措施，其发生的平仓亏损，由会员或客户承担。实现的平仓盈利，如属于期货交易所因会员或客户违规而强制平仓的，由期货交易所计入营业外收入处理，不再划给违规的会员或客户；如因国家政策变化及连续涨、跌停板而强制平仓的，则应划给会员或客户。... 阅读全文

2025-1-2 00:03 513次浏览

期货套利策略详解：实例分析国内期货市场的无风险套利机会

期货首席顾问 _期货
阿拉尔已帮助1983人好评113

期货套利是一种在期货市场中通过发现并利用不同合约或不同市场之间的不合理价格差异，从而获取无风险或低风险收益的投资策略。在国内期货市场中，套利策略广泛应用于商品期货、金融期货等领域，为投资者提供了丰富的盈利机会。首先，期货套利主要有两种基本类型：价差套利和平行市场套利。价差套利主要指在同一期货交易所内，利用同一期货合约在不同月份或不同品种间的价差进行交易，例如跨期套利（如买入远期合约，卖出近期合约）和跨品种套利（如买入低估商品合约，... 阅读全文

2024-2-27 10:26 1447次浏览

分级基金如何套利分级基金套利流程

王经理 _股票
北京已帮助9.0万+人好评4251

分级基金如何套利分级基金套利流程分级基金套利流程套利分两种：第一，整体折价套利：由于母基金净值=A类子基金净值XA类子基占比+B类子基金净值XB类子基占比，AB合并成本=A类子基金交易价XA类子基占比+B类子基金交易价XB类子基占比，当母基金净值和AB合并成本再扣除申赎费用存在价差的时... 阅读全文

2019-11-19 13:28 1873次浏览

跨交割月份、跨市场套利及跨商品套利

财经小李子
已帮助0人好评0

期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。（1）跨交割月份套利（跨月套利）投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如：假如你注重到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出... 阅读全文

2019-6-18 09:48 1075次浏览

ETF/LOF（分级）基金套利，当天T加0交易套利

首席李经理 _股票
上海已帮助4892人好评174

ETF/LOF（分级）基金套利，当天T加0交易套利ETF/LOF套利主要原理就是利用一级市场与二级市场之间的差价进行套利，一级市场的价格低于二级市场了就申购该基金，然后在二级市场进行卖出。但有一点，目前普通客户使用证券公司官网的交易软件做此操作不能实现当天申购基金，并同时卖出该基金。这样就有一定的时间风险，待次交... 阅读全文

2015-9-23 13:09 1507次浏览