如何寻找期货投资技巧？相关资讯_叩富问财专题

本篇报告主要从基本面出发，尝试寻找一些相对有效的国债期货择时因子。具体而言，本报告中共展示了8个基本面因子并展示了它们的择时效果，使用的数据涉及国债收益率、资金利率、银行信贷、宏观数据、股票及商品等资产数据，单因子的夏普比率与卡玛比率基本处于0.5至1的区间。将上述因子等权组合后，多因子策略在回测期内的年化收益率为3.32%，最大回撤为-2.67%，夏普比率为1.45，卡玛比率为1.24。许多基本面数据更新频率并非日频，从而导致策... 阅读全文

2023-3-6 08:42 489次浏览

国债期货系列报告：以TF为例，从基本面出发寻找择时因子

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2023-3-3 20:40 756次浏览

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2018-8-6 16:09 226次浏览

从股市行业板块轮动中寻找股指期货领先指标

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2018-1-22 14:40 696次浏览

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2017-6-14 09:40 1048次浏览