沪深300ETF期权相关资讯_叩富问财专题

专栏丨期权PCR指标系列二：对沪深300指数期货构建策略本篇专栏我们对PCR指标进行策略构建，以探究其实证效果。在专栏第一篇提到，PCR是能一个衡量市场情绪的指标。若标的资产价格上涨，投资者做多标的资产的手段通常有增持现货、期货头寸或买入看涨期权，因此看涨期权的成交量自然会上涨，PCR指标就会下跌。但随着标的资产涨幅兑现，估值吸引力下降，一方面，部分多头投资者希望减少风险暴露而又不愿意平掉多头头寸而错失标的上涨收益，因此可选择买入... 阅读全文

2024-4-12 09:16 981次浏览

中金所沪深300股指期权投资策略报告

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01行情回顾从过去一年的市场行情来看，沪深300指数在2021年12月中旬达到较高区间，之后三个月指数震荡回落走弱，于2022年4月末呈现较大回撤。截止10月26日收盘，价格已低于4月末指数点位。随着近期GDP数据呈现回暖趋势，我们认为此时价格已接近底部区间，短期内或呈现震荡局势，需进一步展望宏观环境、股指历史PE/PB、股指期权持仓数据和波动率等情况来进行策略方面的研究。目前中金所沪深300主力股指期权2211合约的持仓量PCR为55.83%，历史PCR自9月中旬左右开始出现走弱趋势，成交量PCR近... 阅读全文

2022-10-31 12:04 1331次浏览

想做沪深300股指期权，基于这个指标的策略效果更好！

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PCR指标是看跌期权和看涨期权的比值，基于比值内容的不同，主要分为成交量PCR、持仓量PCR、成交金额PCR。从回测的效果来看，成交金额PCR是期权量和价的组合，提取的信息较为充分，策略效果明显优于基于成交量PCR和持仓量PCR，基于不同参数组合的净值表现也相对平稳，即使参数选择不同，收益结果也比较接近。PCR指标的分类期权市场的量价指标可以一定程度上反映市场情绪的走向，比如PCR指标。PCR是Put-Call-Ratio的简称，... 阅读全文

2021-2-24 20:15 849次浏览