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期权策略20190110

雨经理 _股票成都已帮助6085人好评366

策略建议1月9日50ETF早盘在中国平安的带领下大幅拉升，盘中最高涨幅触及2.3%，随后开始横盘整理，尾盘收到恐慌盘影响回落，最终收涨1.09%。指数今日盘中触及了前期平台整理的下轨收出了上影，若不能反包向上则本轮反弹大概率会走向结束转为震荡或下跌。周三市场隐含波大幅回落，隐含波动率降至19%，受此影响认沽合约早盘跌幅较大，卖方出现了止盈机会，近月认购合约尾盘受到影响大幅回落甚至翻绿，这是由于市场情绪转冷，卖方拥挤卖出所致。操作策... 阅读全文

2019-1-10 09:26 779次浏览

期权内参20190110

雨经理 _股票成都已帮助6085人好评366

市场数据上证50ETF成交概况1月9日上证50ETF现货报收于2.325元，上涨1.09%；期权合约总成交2082450张（其中认购合约1136035张，认沽合约946415张），较上一交易日增加139.01%，期权合约总持仓2338756张（其中未平仓认购合约1362926张，未平仓认沽合约975830张），较上一交易日减少1.52%。截至目前，1月期权合约累计成交9070434张，占上月总成交的31.89%，其中认购合约累计成... 阅读全文

2019-1-10 09:22 858次浏览

期权小知识46

雨经理 _股票成都已帮助6085人好评366

期权进阶ABC◆如何计算认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？当标的证券价格下跌低于行权价时，认沽期权开始获得收益。标的证券价格下跌得越多，认沽期权买方由此可以获得的收益就越大。在到期日，当标的证券价格下跌至行权价格以下至“行权价格-权利金”时，投资者行权后的收益正好抵消支付的权利金，为盈亏平衡点。即：到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金示例：进才在2013年12月18日买入了1张2014年... 阅读全文

2019-1-9 09:25 677次浏览

期权策略20190109

雨经理 _股票成都已帮助6085人好评366

期权策略1月8日50ETF全天窄幅震荡，资金主要集中在中小创个股，券商在盘中有过拉升但对50指数影响并不大，尾盘收跌0.30%。指数今日窄幅震荡处于一个可上可下的为主，后续需要观察是否有再次上行的动力。周二市场隐含波小幅持续下跌，隐含波动率降至21%，波动率没有出现回升的迹象；买方投资者今日没有好的交易机会，卖方投资者全天不需要做任何操作，隐含波今日的衰减对于绝大部分卖方而言都是能获取收益的一天。操作策略上，在没有明晰本次上涨是反... 阅读全文

2019-1-9 09:19 657次浏览

期权内参20190109

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市场数据上证50ETF成交概况1月8日上证50ETF现货报收于2.300元，下跌0.30%；期权合约总成交871294张（其中认购合约494184张，认沽合约377110张），较上一交易日减少34.45%，期权合约总持仓2374853张（其中未平仓认购合约1432753张，未平仓认沽合约942100张），较上一交易日增加2.26%。截至目前，1月期权合约累计成交6987984张，占上月总成交的24.57%，其中认购合约累计成交39... 阅读全文

2019-1-9 09:17 668次浏览

期权小知识45

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期权进阶ABC◆如何计算认沽期权买入开仓的成本和到期日损益？认沽期权买入开仓的成本=买入认沽期权时所需支付的权利金认沽期权买入开仓的到期日损益=max（行权价格-到期标的证券价格，0）-买入开仓时支付的权利金认沽期权买入开仓的损益主要取决于合约标的证券价格与行权价格之间的差额。若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金；若到期日证券价格高于或等于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额等于付出的... 阅读全文

2019-1-8 10:22 1426次浏览

期权策略20190108

雨经理 _股票成都已帮助6085人好评366

策略建议1月7日50ETF早盘高开低走，受新华保险大幅下跌影响，全天市场权重股较为低迷，资金主要集中在中小创个股，尾盘收跌0.13%。指数今日可以理解为消化上周五的涨幅，后续需要观察是否有再次上行的动力。周一市场隐含波小幅高开震荡，隐含波动率维持在22%附近，波动率没有出现回升的迹象；买方投资者今日没有好的交易机会，卖方投资者受隐含波影响，中性delta的情况下总体收益可以为正。操作策略上，在没有明晰本次上涨是反抽还是翻转之前不建... 阅读全文

2019-1-8 10:20 508次浏览

期权内参20190108

雨经理 _股票成都已帮助6085人好评366

市场数据上证50ETF成交概况1月7日上证50ETF现货报收于2.307元，下跌0.13%；期权合约总成交1329244张（其中认购合约767922张，认沽合约561322张），较上一交易日减少35.87%，期权合约总持仓2322265张（其中未平仓认购合约1406029张，未平仓认沽合约916236张），较上一交易日增加5.04%。截至目前，1月期权合约累计成交6116690张，占上月总成交的21.51%，其中认购合约累计成交3... 阅读全文

2019-1-8 10:20 735次浏览