跨期套利相关资讯_叩富问财专题

使用QMT量化软件进行ETF套利的详细操作指南！借助QMT量化软件开展ETF套利，核心逻辑是捕捉ETF二级市场交易价格与一级市场基金份额参考净值（IOPV）之间的价差，通过低买高卖（或反向操作）实现无风险（或低风险）收益。套利主要分为折价套利和溢价套利两种核心模式，结合QMT软件的操作流程，以下是详细、可直接落地的操作步骤，同时明确操作前提与风控要点，助力高效套利。欢迎交流，点头像添加咨询！！AA级上市券商，免费理财咨询，资金量大... 阅读全文

2026-4-20 14:39 117次浏览

最新版ETF套利如何操作？手把手教会你ETF套利！

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ETF套利主要有折溢价套利、日内波段套利、事件套利等策略，以下是具体操作方法：折溢价套利：这是最常见的套利方式。当ETF二级市场价格与一级市场的实时参考净值（IOPV）存在价差时，可进行套利。溢价率=(ETF现价-IOPV)÷IOPV×100%，折价率=(IOPV-ETF现价)÷IOPV×100%。一般当溢价率或折价率≥0.5%时，有套利空间。若为溢价套利，操作流程为买入成分股→申购ETF→卖出ETF；若为折价套利，操作流程则是买入ETF→赎回成分股→卖出股票。日内波段套利：该策略基于对日内行情的研判。若判断为日... 阅读全文

2026-4-7 09:23 163次浏览

【观点】华泰期货：国债期货跨期价差触底回升趋势分析

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12月3日央行以固定利率、数量招标方式开展了513亿元7天逆回购操作，操作利率为1.5%；货币市场回购利率回落，国债期货12月首周跨期价差呈现触底回升。宏观面：（1）宏观政策：商务部等9部门发布《关于完善现代商贸流通体系、推动批发零售业高质量发展的行动计划》，到2027年，基本建成联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系。2）通胀：10月CPI同比上涨0.3%。资金面：（3）央行：12月3日央行以固定利率、数量招标... 阅读全文

2024-12-4 10:40 450次浏览