跨期套利相关资讯_叩富问财专题

9月5日，豆一豆二价差录得2461（其中豆一期货价格为5247元/吨，豆二期货价格为5173元/吨）。豆一豆二价差跌至历史较低位置，豆一相对豆二被低估；后市价差或自低位回升，做多价差扩大套利策略（多豆一空豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为358.53。价差处于1100以上概率为15.30%，处于100以下概率为46.68%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，两者互为替代品。豆一指国内市... 阅读全文

2023-9-5 15:24 810次浏览

【套利】79！豆一豆二价差跌至历史较低位置豆一相对豆二被低估

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9月4日，豆一豆二价差录得2461（其中豆一期货价格为5230元/吨，豆二期货价格为5151元/吨）。豆一豆二价差跌至历史较低位置，豆一相对豆二被低估；后市价差或自低位回升，做多价差扩大套利策略（多豆一空豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为358.59。价差处于1100以上概率为15.31%，处于100以下概率为46.67%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，两者互为替代品。豆一指国内市... 阅读全文

2023-9-4 15:24 735次浏览

权益及期权策略周报（金融期权）：周初防御为主，此后关注期权跨品种套利

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股指方面，本周股市受头部房企信用风险冲击，避险情绪抬升。建议权益端仍需等待对冲情绪回落。对比恒大分析，碧桂园事件的影响更广，但具有救助的必要性和可行性。其涉及“保交楼”和美元债“交叉违约”，覆盖低线城市大量楼盘，但公司积极售卖资产自救，且银行授信额度可覆盖年内债务本息，只需要信贷落实到位。同时，货币政策或通过逆回购和MLF增量来应对短时流动性冲击，但难有降准操作，因基本面未有更弱的信... 阅读全文

2023-8-14 13:25 410次浏览

中国人民银行邹澜：防止资金套利和空转提升政策效率

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国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局8月4日联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。中国人民银行货币政策司司长邹澜在会上表示，总体看，近年来我国坚持实施稳健的货币政策，有充足的政策空间、丰富的政策工具，有信心、有条件、有能力应对好各类风险挑战。他表示，下一阶段，中国人民银行将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强逆周期调节和政策储备，加大宏观调控力度，着力... 阅读全文

2023-8-4 10:50 189次浏览

全球利率分歧日趋缩窄套利交易员的好日子要结束了

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目前，全球套利交易员对任何可能破坏2023年最热门投资之一的事情感到越来越焦虑。从日本央行鹰派政策转变可能使流行的融资货币日元升值的风险，到债券市场发出美联储加息将使美国经济陷入衰退的信号，投资者越来越担心有利的低波动性外汇环境可能行将结束。对于在利率较低的地方借款并投资于收益率较高(通常是新兴市场货币)的策略来说，大幅波动的回报往往是致命的。德意志银行和星展银行等策略师正在考虑可能完全改变这一交易的风险。一项指标显示，按照一种平... 阅读全文

2023-7-14 08:30 310次浏览

日本央行行长鸽派立场加持日元套利交易越来越香

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日本央行行长上田和夫的鸽派立场巩固了日元作为利差交易商最具吸引力融资货币的地位，同时，这一因素助长了日元的走软趋势。据了解，由于日本央行的负利率政策，日元在衡量融资成本的低隐含收益率方面独占鳌头，3个月的隐含收益率为-0.4%，而市场分析的其他30种货币的收益率都在零以上。这比另一种受欢迎的融资货币瑞士法郎低约180个基点。图12021年底迄今日元套利交易增近50%日元套利交易是指外国银行在日本的分支机构向其海外办事处提供的日元贷款。套息交易者利用两个经济... 阅读全文

2023-6-14 08:10 503次浏览

黑色建材套利策略周报：板块下跌中继，成材正套逢低建仓

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策略建议：逢低正套地产政策继续推进，远月钢材需求预期延续向上；但在钢材平控的限制下，远月存在供需紧张的预期。从驱动上看，10合约面临现实需求季节性走低的淡季压制，01合约相对成本定价，在炉料远期曲线陡峭的背景下，或仍以偏弱运行。10-01价差仍有扩张可能，关注逢低正套机会。阅读全文

2023-5-9 18:15 642次浏览

【观点】光大期货：警惕套利资金离场带来的纯碱反弹、玻璃回调风险

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周四纯碱期货价格进一步下挫，主力合约收盘价2220元/吨，跌幅6.01%。昨日夜盘纯碱期货价格跌幅有所放缓，弱势波动为主。本周纯碱行业开工率和产量分别提升2.21%和2.43%，企业库存累积幅度19.2%，这些变化都给纯碱基本面带来边际转弱迹象，但基本面对纯碱期价的下跌驱动有限，盘面持续偏弱仍是处于对未来供需快速转弱的悲观预期中。短期纯碱市场情绪仍较弱但程度有所下降，不排除纯碱期货价格止跌企稳甚至日内反弹的可能，需要关注持仓和资金... 阅读全文

2023-4-21 08:56 393次浏览