溢价/折价与套利相关资讯_叩富问财专题

小黄顾问 _股票德阳已帮助1.7万+人好评149

想研究ETF套利，绕不开一个机制：现金替代。它藏在申赎清单的细节里，却在关键时刻决定套利的成败。今天把这个机制讲透，读完这一课，你对ETF申赎的理解会跨过一个台阶。先讲现金替代是什么。投资者申购ETF时，理论上要按成分股清单交付一篮子真实股票，但清单里的每只股票都有一个替代标志，分三种：禁止现金替代，必须交真实股票；允许现金替代，你可以选择交股票或交现金；必须现金替代，只能交现金，常见于停牌股或基金公司认为不适合收取的股票。用现金... 阅读全文

2026-11-10 11:23 25次浏览

想做跨境ETF套利，证券账户要开哪些权限？

资深曹经理 _股票珠海已帮助4702人好评45

想做跨境ETF套利，账户里这些权限不备好，机会来了也抓不住流程会了，但很多卡点在账户端。这篇讲证券账户要做哪些准备，准备越充分，申购成功率越高、资金效率越高。基础配置很简单：一个沪深A股账户就够了，开户时默认带场内基金账户，普通ETF买卖都能做。但要做好跨境套利，光有这个不够，得按"战斗配置"来升级。第一，保证账户状态健康。风险测评等级要够，很多操作和权限都跟这个挂钩；身份证别过期，三方存管卡保持正常，别到关键时刻银证转账卡壳。这... 阅读全文

2026-11-4 13:21 73次浏览

做ETF套利怎么选择券商？以及开户、交易的全套风控要点

资深曹经理 _股票珠海已帮助4702人好评45

ETF套利券商对比总结，以及开户、交易的全套风控要点看完前面三篇，很多人会问，到底哪家券商最适合ETF套利？其实没有绝对最好的，只有匹配你策略类型的券商，这篇给大家做总结，同时把开户、交易阶段容易忽略的风控要点一次性讲清楚。先简单做分类参考。如果只是新手，做境内宽基ETF折溢价套利、喜欢简单上手的量化工具，优先选择可以低门槛开通PTrade、申赎权限齐全、柜台稳定的券商，PTrade云端托管，不用一直开电脑，适合大部分散户套利。如... 阅读全文

2026-10-27 13:31 181次浏览

浅谈期现套利之金融期货--上证50ETF和50期货合约IH之间的套利关系

期货顾问 _期货漳州已帮助194人好评68

1.基础概念：由于上证50ETF（代码：510050）与期货合约（例如IH2310）之间存在合理的价差（基差）；当由于市场变动，导致基差不合理时，我们分别在ETF和期货市场开出反向相反的单子；待基差恢复到合理区间我们平仓获益。日内套利底层逻辑：期货市场交易机制可以实现日内T0，现货市场虽然不能T0，但是我们可以通过申购/赎回ETF来实现，等同日内T0的作用。如果你完全不懂什么是申购/赎回，建议自行在网络上搜索，一般申购需要用现金买... 阅读全文

2023-7-6 17:09 1073次浏览

○溢价率持续高企杠杆基金面临卖盘打压

曹顾问 _股票武汉已帮助892人好评59

深交所数据显示，近日大量套利资金介入杠杆基金，本周前三个交易日，同瑞B、地产B的场内规模分别激增42%和33%。从28日开始，这些套利资金分拆的份额将逐渐成为新增卖盘。目前这些杠杆基金的溢价率持续高企，根据27日净值，同瑞分级整体溢价6.6%，地产分级整体溢价8.2%，面临向下回归的压力。阅读全文

2014-12-2 12:11 1158次浏览

【观点】A+H溢价已经被你们玩烂啦沪港通新玩法大搜罗

闫文奇 _股票北京已帮助1208人好评97

重点关注具有国际竞争力的“蓝筹龙头”沪港通带来的国际意义是使得我国资本市场估值体系国际化、机构投资者占比增加、“美股化”等，这些趋势都有利于蓝筹龙头的估值修复，促使经济增长进入“新常态”。而部分行业内部可能呈现出强者恒强的趋势，蛋糕重新划分，行业内部出现分化，蓝筹龙头也可能有基本面支撑。所以首先就要... 阅读全文

2014-11-14 08:29 798次浏览