基金回撤是涨还是跌？相关资讯_叩富问财专题

小李经理 _股票
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在量化投资中，流传着这样一句话：“生存比盈利更重要”。无论策略的逻辑多么完美，如果没有严密的风险控制体系，一次极端的市场波动（黑天鹅）就足以摧毁所有的利润。量化风控的核心不在于预测风险，而在于通过数学模型在风险发生时实施预设的保护逻辑。仓位控制是风控的第一道防线。著名的“凯利公式（KellyCriterion）”为投资者提供了一个科学的仓位计算公式：f*=(bp-q)/b。其中p为胜... 阅读全文

2026-3-27 08:58 273次浏览

量化交易者的心态管理：当系统遭遇连续回撤时该怎么办

张经理 _股票
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量化交易虽然将决策交给了计算机，但启停按钮依然在人手中。2026年的市场波动频繁，连续回撤是每个量化者都会经历的考验。面对回撤，第一步是区分“正常波动”与“策略失效”。如果回撤幅度在历史回测的最大回撤范围内，且市场风格并无根本性改变，则应坚持执行逻辑，避免频繁人工干预。最忌讳的是在策略表现最差时关掉程序，在表现最好时追高开启。第二步是检查数据与外部环境。确认是否由于系统故障、除权除息... 阅读全文

2026-3-24 15:32 129次浏览

恒生指数涨0.38%小米集团跌超5%科利实业控股涨230%

首席张老师 _保险规划师
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9月15日消息，美股隔晚有不俗表现，受企业并购消息以及憧憬疫苗研发有新进展，带动美股上升，当中科技股走势再度转强，苹果公司及Tesla便分别上升3%及12.58%。今日恒生指数(24732.76, 92.48,0.38%)低开高走，截止收盘，恒生指数涨0.38%，报24732.76点，国企指数涨0.23%，红筹指数涨0.67%。内房股集体大涨，宝龙地产(6.44, 0.63, 10.84%)涨10.84%领涨内房股，中国恒大(17.38, 1.30,8.09%)涨8.08%，绿城中国(11.34, 0.74, 6.98%)涨6.98%，时代中国控股(12.3, 0.68, 5.85%)涨5.85%，龙湖集团... 阅读全文

2020-9-15 18:58 614次浏览

棕榈油涨逾4%豆二、豆油涨逾3%玻璃跌逾2%

首席张老师 _保险规划师
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9月14日，国内期市大面积收涨，油脂油料涨幅居前，棕榈(6096, 248.00, 4.24%)油涨逾4%，豆二、豆油涨逾3%，豆粕(3118, 84.00, 2.77%)、菜粕涨逾2.5%；有色与黑色系走升，沪锌、沪镍(118820, 2870.00, 2.48%)、铁矿(849, 20.00, 2.41%)石涨逾2%；能化品中，玻璃(1680, -36.00,-2.10%)午后跳水跌逾2%，纯碱、PVC(6550, -75.00, -1.13%)跌逾1%，乙二醇、尿素涨逾2%。美国农业部周五表示，整个八月天气干燥且一场风雨破坏了主要生产州爱荷华州的作物之后，美国大豆(4502, 74... 阅读全文

2020-9-14 19:03 546次浏览