期权交易四种基本策略相关资讯_叩富问财专题

股指方面，我们对于股市并不悲观。其一，统计产业资本增减持规模，AI相关板块也没有出现减持潮的迹象，其二，外资负向情绪已进入极值，进一步回落空间有限，其三，建筑建材钢铁换手率也进入底部区域。尽管负向因素催化，但整体思路并未变化，当下仍是配置区域，指数仍关注科创、TMT、中证1000相关链条。期权方面，市场关注焦点仍在于成长相关标的。（1）随着指数行情下挫，科创板ETF期权看跌期权成交量创下品种上市以来新高，但有趣的是看涨期权成交量同... 阅读全文

2023-6-26 17:25 257次浏览

基于波动率维度的期权双买策略实证研究

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买入跨式、买入宽跨式也被称为期权双买策略，是经典的期权做多波动率策略，适合波动率上升的突破行情，最大损失有限，但是在反复振荡降波行情中不利。本文选取了沪深300指数期权在2020年1月至2023年5月的数据进行策略回测，以沪深300指数期权的隐含波动率与指数历史波动率为因子，统计出不同分位点的波动率数值，经过研究不同分位出入场模式策略收益的对比，最终采用“30%分位入场、70%分位离场，若没有触发离场信号，持有到期&r... 阅读全文

2023-6-25 22:51 324次浏览

策略周报：新增卖出沪铜虚值看涨期权

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中期看，中国经济复苏是较为确定的方向，叠加不断扩大改革和开放引入海内外增量资金，A股具备攀升向上的支撑。从风格看，A股剩余流动性或逐渐于Q1见顶，中期大盘占优。若“国内弱复苏+海外渐衰退（弱美元）”组合成立，顺周期成长或更优、地产链价值风格仍有空间。阅读全文

2023-5-25 17:30 481次浏览

科创50ETF大热机构把脉期权投资策略

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●本报记者王鹤静科创50ETF期权上市工作近日启动，境内追踪上证科创板50成份指数（简称“科创50”）的ETF“吸金”效果显著。截至5月15日，5月以来相关ETF的净流入金额已接近140亿元，其中华夏上证科创板50成份ETF的贡献比重超76%。机构表示，科创50ETF期权的推出将完善科创板配套产品体系，在价格发现、风险管理、完善市场多空平衡机制等方面发挥重要作用，而相关ETF的容量、... 阅读全文

2023-5-17 05:33 239次浏览

权益策略周报（期权）：情绪分化，等待风格再平衡

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等待成长板块调整充分后，公募一季报中显示TMT板块股票仍有加仓空间，届时期权端建议积极布局牛市价差组合把握中期成长相关标的趋势行情。

2023-5-9 18:30 407次浏览

“波动率假笑”再现，近期白糖期权策略推荐

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4月3日早盘，郑糖2307冲高一度涨破6600整数关口，创近5年来的新高，同时白糖期权合约也交投活跃，单日成交量超过30万张。笔者将就近期白糖基本面和白糖期权数据的情况进行研讨，并给出投资建议。一、原糖加速冲顶原糖价格因北半球增产低于预期、中东和欧洲需求超预期，而不断刷新高位。但随着巴西开榨的提前，4月将提前进入巴西开榨的高峰。考虑到目前原糖和乙醇价差近6个美分，毫无疑问，巴西糖厂将最大能力生产糖。因此2季度国际贸易流将从紧缺中缓... 阅读全文

2023-4-4 09:02 235次浏览

海外系统性风险增大运用期权策略应对

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在不确定性环境中找到确定性机会在近期的金融市场中，不确定性风险呈现上升趋势，给投资者带来了很大的挑战。硅谷银行破产事件、美联储加息等不确定因素都增加了单纯交易股票或者期货的难度和风险。期权作为一种非线性金融衍生品，恰好为市场交易不确定性、管理黑天鹅风险、降低持仓风险提供了很好的选择。A金融期权仍可积极应对近期海外市场不确定性风险增大，硅谷银行破产事件发生后，海外宏观环境发生重大变化，虽然在美国监管机构以及美国大型银行救助下，短期市... 阅读全文

2023-3-26 22:42 825次浏览

权益策略周报（期权）：低波环境下的抄底信号讨论

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策略推荐:低波环境下，抄底信号的再审视股指方面，复苏交易阶段证伪及硅谷银行流动性危机拖累情绪，沪指失守3300点，印证两会之后中性偏弱的猜测。尽管近期部分期权指标显示有资金开始抄底，但我们认为负反馈结束的信号暂不明确，其一，硅谷银行、Silvergate危机的本质是加息环境下，持债形成实际亏损，一旦存在催化因素形成挤兑（如FTX倒闭），期限错配将形成流动性危机，鉴于实际利率上行以及币圈负面因素扰动，难言危机不会扩散，其二，新能源车... 阅读全文

2023-3-14 08:55 477次浏览