权益类基金组合相关资讯_叩富问财专题

股指期货：情绪好转，积极进攻。国债期货：货币政策姿态偏鹰。股指期权：续持进攻策略。

2022-11-3 14:20 477次浏览

贴水环境下，扰动跨期价差（近-远）的常见因素：1）行情波动，如急涨环境多对应于价差收敛；2）长期对冲策略规模，如中性策略扩容多对应于价差走阔；3）跨期价差动量，如中性策略持续回撤期间，多对应于价差收敛；4）移仓主力资金，如空方是移仓主力，多对应于价差走阔。价差走阔环境，当季对冲更为划算，价差收敛环境，当月对冲更为划算。2020年之前当季对冲成本便宜的逻辑：1）流动性溢价。若远月对冲成本长期高于近月，此时无论是投机空单还是中长期空单... 阅读全文

2022-11-2 18:05 304次浏览

市场精粹周报：短期权益磨底，商品建议观望

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权益方面，结合技术形态等信息，本轮底部基本确认，但本轮反弹的两个驱动，即市场开始炒作三季度业绩修复的预期，以及机构在仓位低位担心踏空风险，可持续性存疑。鉴于预报炒作窗口基本结束以及外部环境的不确定性，市场在下旬存在反复的可能性，本轮磨底时间较长。阅读全文

2022-10-18 16:55 297次浏览

权益策略周报（股指）：进入底部区间但非V型反转

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观点：战略层面不悲观，上证综指月线逼近长期支撑位以及沪深300接近双底结构将为股市带来增量资金。但战术上不宜激进，节日之后的不确定因素尚未完全消除，其一，国庆消费亮点缺乏，居民缺乏加杠杆动能暂难证伪，其二，地缘事件发酵加剧通胀上行以及出口回落压力，其三，节前大量资金参与买入跨式交易，若买入看涨期权有浮盈，节后看涨止盈压力更大，对标的形成利空。基于以上观点，安全边际仍是当前股市首要考虑的问题，建议关注拥挤度较低的方向，可逢低配置IF... 阅读全文

2022-10-10 14:00 550次浏览