权益类基金组合相关资讯_叩富问财专题

CTA周报：权益主观多头领涨

CTA类FOF组合：本周涨跌幅为-0.57%，对比基准管理期货指数本周超额收益率为1.83%，累计超额收益率为6.76%，持仓无变动，目前持仓波动率、价值因子。策略评分方面，大类策略中各类策略评分均走弱；子策略部分，权益方面主观多头策略升幅明显，市场中性降幅较大，CTA方面套利走强，综合评分与拥挤度水平推荐权益主观多头。全策略FOF组合：本周涨跌幅为-0.23%，对比基准本周组合超额收益率为4.93%，累计超额收益率为18.16%，组合持仓无变动。... 阅读全文

2024-2-20 10:03 172次浏览

CTA周报：权益主观多头领跌

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CTA类FOF组合：本周涨跌幅为-2.49%，对比基准管理期货指数本周暂无超额，累计超额收益率为2.78%，持仓有变动，移出期限结构因子，加入波动率因子，目前持仓波动率、价值与偏度因子。全策略FOF组合：本周涨跌幅为-2.28%，对比基准本周暂无超额，累计超额收益率为5.65%，组合持仓无变动。阅读全文

2024-1-16 13:30 239次浏览

权益策略周报（期权）：情绪分化，积极布局

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股指方面：从月度和高频数据看，当下经济仍处于弱复苏状态，而投资者进攻情绪积极，希望抓住权益全年震荡修复的机会，则将切换配置，转向弱周期的概念板块，此时成长风格优于价值风格。再细分成长风格内部，最优项是小盘成长，受稳增长产业政策、基本面锂矿价格回升和资金面拥挤度较低三重利好的支撑，反弹空间最大。外资重仓的大盘成长受海外债务上限谈判和通胀担忧，不确定性较高。操作上，继续看好IM。... 阅读全文

2023-5-22 18:50 163次浏览

权益策略周报（股指）：复苏交易能否成为主线

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观点：年后复工积极令市场提前计价复苏逻辑，涨价链及地产后周期链领涨。然而结合商品收益率曲线以及中证地产债2月以来表现，两者显示市场对于中期复苏的信心依然不足，顺周期板块的反弹应是拾阶而上而非一蹴而就，这意味着复苏交易的短期空间较为有限。同时近期负向催化因素增多，一是港股外资持股占比下滑，从历史经验来看外资对于港股具有绝对定价权，外资撤离利空港股的同时同样可能拖累A股情绪，二是近期逆回购投放及回笼规模增大，央行精准调控流动性的难度上... 阅读全文

2023-2-27 20:55 530次浏览

权益策略周报（期权）：多空力量均收紧

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股指方面，陆股通资金流入放缓之后，市场关注焦点转向1月信贷以及股市微观流动性。信贷层面，鉴于总量超预期，预计不会呈现利多出尽，同时结构上显示企业部门恢复快于居民部门的特征，于是从稳增长的效用出发，预计制造业信贷扶持优先级高于居民消费恢复，市场风格边际偏向成长。流动性维度，DR007持续上行，一系列信号显示或是大行资金缺口所致，一是1月天量信贷，二是农商行与国有大行同存利差并未上行，三是春节居民取现加大大行缺口。鉴于央行政策可调控大... 阅读全文

2023-2-14 15:55 365次浏览

权益策略周报（期权）：等待多维共振

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股指方面，周五降准落地，稳增长预期强化。从近十次降准落地之后的经验来看，对短期行情扰动有限，未来四周则多是上行行情，更建议关注降准对于风格的冲击。进入12月建议关注价值风格，其一，历史上12月多是大盘风格，稳增长发力环境中，地基、银行等多有超额收益，其二，中国特色估值体系提出之后，需关注举牌、并购等事件的频率，若大资金举牌中资股或有重磅合并，存在强化大盘风格的可能，其三，近期赚钱效应弱化，年底存在进入大盘股防守的可能。故本周仅推荐... 阅读全文

2022-11-29 14:00 318次浏览

权益策略周报（股指）：存在风格再平衡的可能

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观点：财报季以及美联储会议之后，仍维持8月下旬是阶段底的判断，趋势层面不悲观。而风格层面目前不排除转换的可能性，逻辑一，8月信贷数据改善更倾向是借新偿旧、稳定地产、基建的结果，宽信用未必有持续性，外需承压背景下，政策敏感方向存在资金布局的可能性，逻辑二，近期涨停个股数量减少，同时出现了中证1000换手率下降、内部轮动速度加快的特征，当前小盘赚钱效应有所下降，逻辑三，从历次重要会议之前一个月的历史统计来看，资金更倾向在沪深300以及... 阅读全文

2022-9-13 10:20 378次浏览