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昨日午盘收盘，尿素涨超5%。端午节后，尿素2309合约累计涨幅超过10%，刷新近一个月高点。进入6月以来，无论期价还是现价，尿素都出现低位反复，但目前来看，基本面供需宽松形势并未改变，尿素难言反转，价格中期仍有回调空间。二季度以来，尿素价格一路下行，本应是农需的采购旺季，但低迷的价格令下游企业采购谨慎，经销商随销随采，囤货意愿持续下降。根据我们对上半年农需以及供应的综合测算，供需偏紧意味着2022年四季度备货的社会库存开始急剧消耗... 阅读全文

2023-6-30 16:30 333次浏览

大涨5%，刷新近一个月高点！尿素迎来反转

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2023-6-30 07:21 431次浏览

趋势反转信号闪烁!狂泻不止的油价将迎来“大逆转”?

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智通财经APP了解到，来自媒体市场(BloombergMarkets)的宏观策略师西蒙.怀特(SimonWhite)近日发文称，由于流动性过剩加剧、中国逐步放宽货币政策的预期以及供应状况改善，今年以来持续低迷的国际油价有望重拾上涨趋势。怀特表示，黎明前往往遭遇的是最黑暗、最难熬的时刻，目前在大宗商品市场上，没有什么比原油更能够反映这一点。今年以来的原油抛售浪潮让许多看涨油价的交易员感到沮丧，国际大行高盛、摩根大通以及瑞银最近纷纷认... 阅读全文

2023-6-21 17:46 191次浏览

量化CTA时序跟踪·市场震荡上行，反转策略得利

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本报告完成时间|2023年6月19日摘要目前商品市场波动率处于61.4%年内历史分位点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-1.03%/-1.76%/-1.57%，60日反转策略周净值变动1.67%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势月净值变动-2.48%/-0.9%/-0.66%，60日反转策略月净值变动0.33%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动2.2%；在能化板块较差，净值变动-1.6%。中周期趋势在能化板块较好，净值变动-0.5%；在农产品板块上业绩较差，净值... 阅读全文

2023-6-19 18:15 325次浏览

金融工程周报：风格轮转加速，反转效应激增

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本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系最近一周的单因子表现。上周财务因子分化，选能力最佳存周转率呈现正向选能力。量价体系，市场风格轮动仍然迅速，同时反转效应开始加剧，其波动率类因子呈现出最强的反向选能力。近市场进行风格择时的机会不佳，可密切注意保持组合的分散程度，单一风格的专注或面临较大风险。... 阅读全文

2023-4-18 13:55 445次浏览

金融工程跟踪周报：关注财务杠杆和长反转

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本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系最近一周的单因子表现。上周财务因子多为负向预测因子，选能力最佳权益乘呈现负向选能力。量价体系，主流风格仍为反转，波动、长反转类因子表现仍占优。其他风格均有较为明显的负向暴露，可适当基于风格的快速转换配置反转风格，整体仍保持均衡，不宜过高暴露敞口。... 阅读全文

2023-3-14 18:35 390次浏览

燃料油周报：春节后高低硫价差的首次反转

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FU燃料油：本周五燃料油裂解价差收报-16.6美元/桶，环比上周上涨2.17美元/桶，月内持续上涨但仍处于历史低位水平；2023年以来，国内燃油对外盘wti原油持续上涨，比值年内涨幅已经达到11.65%，燃油整体走势年内明显强于原油。2023年2月22日燃料油/wti比值触及39.65后有所回落，技术上看，比值走势触及40压力位，存在大概率回调风险；但基本面上看，欧盟对俄油品制裁落地，预计中长期俄高硫燃油产出逐步下滑，对新加坡供给... 阅读全文

2023-2-28 14:50 401次浏览