绝对收益策略相关资讯_叩富问财专题

2026年量化T+0策略：如何利用底仓增加额外收益？

吴顾问 _股票
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对于长期持仓的投资者而言，2026年的量化T+0策略提供了一种在不改变仓位的前提下，通过日内波动获取价差收益的可能性。这种策略又被称为“日内回转交易”。量化T+0的白描逻辑如下：利用自动化工具监控底仓股票的分钟级走势。当程序捕捉到日内超卖信号或支撑位企稳时，自动买入一定数量的股票；随后在当日股价反弹触及压力位或预设获利点时，将原有的底仓股份卖出。因为A股实行T+1制度，但卖出的是旧有的底仓，因此在结果上实现... 阅读全文

2026-3-25 15:21 31次浏览

融资融券在量化策略中的应用：如何利用杠杆增强收益？

张经理 _股票
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在2026年的量化策略设计中，融资融券（简称“两融”）已成为不可或缺的工具。两融不仅提供了资金杠杆，更重要的是提供了“融券”这一做空机制，使得量化策略能够实现多空对冲。常见的两融量化策略包括“融资买入+自动止盈止损”以及“130/30策略”。前者利用融资杠杆放大上涨趋势中的收益，通过量化程序设定严格的触发条件，避免人为贪婪。后者则是保持... 阅读全文

2026-3-25 13:47 13次浏览

2026年量化对冲策略：如何利用融券锁定Alpha收益

张经理 _股票
深圳已帮助7.4万+人好评550

量化对冲策略的目标是剔除市场整体波动的风险（Beta），从而获取稳健的超额收益（Alpha）。在2026年的市场中，随着融券券源的丰富和交易制度的完善，散户通过融券实现空头端对冲已成为可能。策略的操作逻辑是：在多头端，利用量化模型精选出一篮子预期表现超越大盘的股票；在空头端，通过融券卖出相同价值的宽基指数ETF或个股，从而抵消大盘涨跌的影响。这样，无论市场整体如何波动，只要选出的股票跑赢了对冲标的，账户就能获得正向收益。这种策略在... 阅读全文

2026-3-24 15:25 26次浏览

期权卖方风控策略：从“盈利有限”中守住收益的艺术

玉涛经理 _期货
北京已帮助13万+人好评25万+

01期权卖方的风险本质收益与风险不对称卖方最大收益为权利金，但亏损可能无限扩大。例如，卖出看涨期权后若标的价格暴涨，或卖出看跌期权后价格暴跌，亏损将呈指数级增长。Delta的加速陷阱虚值期权Delta虽低，但一旦标的价格逼近行权价，Delta会加速上升，风险敞口急剧扩大。案例：某投资者卖出Delta=0.2的虚值看涨期权，当标的价格上涨至盈亏平衡点时，Delta可能跃升至0.8，导致风险失控。保证金压力保证金压力也是期权卖方不可忽... 阅读全文

2025-4-29 17:14 611次浏览

多空策略将退出历史舞台？机构：综合收益降低

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评1924

7月10日盘后，重磅利好消息让沉寂已久的投资圈沸腾起来。消息显示，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施；自7月22日起，上调融券保证金比例至100%，私募融券保证金上调至120%。暂停转融券业务，上调融券保证金比例，多空策略怎么办？对此，有业内人士表示：“要么消失，要么退回到中性。”此外，上述利好消息对指数增强、量化选股等多头策略为主的量化私募又有多大影响？《每日经济... 阅读全文

2024-7-11 23:05 206次浏览

棕榈油维持多头思路，塑料期权策略收益可观-20230331

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评1924

1.据IMF最新《世界经济展望报告》，其将2023年我国经济增速预期上调0.8%至5.2%。2.欧元区3月经济景气指数为99.3，预期为99.8，前值为99.6。1.国务院总理李强在中外企业家代表座谈会表示，我国政府将持续为各类企业发展提供更优的环境和服务。1.中国：9:30我国3月官方制造业PMI值。2.欧洲：17:00欧元区3月CPI初值。3.美国：20:30美国2月PCE物价指数。4.美国：22:00美国3月密歇根大学消费者信心指数终值。股指期货：整体突破续涨概率显著增加，沪深300期指继续持有... 阅读全文

2023-3-31 08:43 210次浏览

期债关注做平收益率曲线策略

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评1924

10月下旬以来，尽管银行体系资金面边际转松，但随着风险偏好明显抬升和权益市场的大幅走强，股债市场出现跷跷板特征，债市明显走低，国债期货从高位回落。后期看，经济大概率延续弱复苏态势，宽信用仍将面临阻碍，流动性环境需维持充裕局面支持宽信用推进，利率将继续下行，期债市场依旧比较乐观。笔者认为，年末降准、降息仍可期，操作上可逢回调继续做多。外贸对经济的拉动继续放缓。海关总署数据显示，今年前10个月，我国外贸进出口总值34.62万亿元，同比... 阅读全文

2022-11-8 06:38 315次浏览