价格反转标准相关资讯_叩富问财专题

智通财经APP了解到，来自媒体市场(BloombergMarkets)的宏观策略师西蒙.怀特(SimonWhite)近日发文称，由于流动性过剩加剧、中国逐步放宽货币政策的预期以及供应状况改善，今年以来持续低迷的国际油价有望重拾上涨趋势。怀特表示，黎明前往往遭遇的是最黑暗、最难熬的时刻，目前在大宗商品市场上，没有什么比原油更能够反映这一点。今年以来的原油抛售浪潮让许多看涨油价的交易员感到沮丧，国际大行高盛、摩根大通以及瑞银最近纷纷认... 阅读全文

2023-6-21 17:46 179次浏览

量化CTA时序跟踪·市场震荡上行，反转策略得利

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本报告完成时间|2023年6月19日摘要目前商品市场波动率处于61.4%年内历史分位点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-1.03%/-1.76%/-1.57%，60日反转策略周净值变动1.67%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势月净值变动-2.48%/-0.9%/-0.66%，60日反转策略月净值变动0.33%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动2.2%；在能化板块较差，净值变动-1.6%。中周期趋势在能化板块较好，净值变动-0.5%；在农产品板块上业绩较差，净值... 阅读全文

2023-6-19 18:15 309次浏览

金融工程周报：风格轮转加速，反转效应激增

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本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系最近一周的单因子表现。上周财务因子分化，选能力最佳存周转率呈现正向选能力。量价体系，市场风格轮动仍然迅速，同时反转效应开始加剧，其波动率类因子呈现出最强的反向选能力。近市场进行风格择时的机会不佳，可密切注意保持组合的分散程度，单一风格的专注或面临较大风险。... 阅读全文

2023-4-18 13:55 428次浏览

金融工程跟踪周报：关注财务杠杆和长反转

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本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系最近一周的单因子表现。上周财务因子多为负向预测因子，选能力最佳权益乘呈现负向选能力。量价体系，主流风格仍为反转，波动、长反转类因子表现仍占优。其他风格均有较为明显的负向暴露，可适当基于风格的快速转换配置反转风格，整体仍保持均衡，不宜过高暴露敞口。... 阅读全文

2023-3-14 18:35 368次浏览

燃料油周报：春节后高低硫价差的首次反转

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FU燃料油：本周五燃料油裂解价差收报-16.6美元/桶，环比上周上涨2.17美元/桶，月内持续上涨但仍处于历史低位水平；2023年以来，国内燃油对外盘wti原油持续上涨，比值年内涨幅已经达到11.65%，燃油整体走势年内明显强于原油。2023年2月22日燃料油/wti比值触及39.65后有所回落，技术上看，比值走势触及40压力位，存在大概率回调风险；但基本面上看，欧盟对俄油品制裁落地，预计中长期俄高硫燃油产出逐步下滑，对新加坡供给... 阅读全文

2023-2-28 14:50 389次浏览

猪价旺季不涨反跌短期或难反转

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金融时报往年的腊月至次年的春节期间，受腌制需要及节日效应的拉动，猪肉消费进入一年中的最旺季。但近期的猪市表现却十分异常。自去年11月至今年春节期间，猪价非但没有上涨，反而出现较大下跌。据统计，目前全国生猪均价为15元/公斤左右，相比2022年10月末的高点大跌45%；湖南省益阳市监测的土杂猪批发价从42元/公斤下跌至春节前的26元/公斤，跌幅达38%。为了解猪价旺季反而快速下跌的原因、影响及后市走势，《金融时报》记者对益阳市生猪价... 阅读全文

2023-2-9 15:29 354次浏览

美国就业增长急剧黄金惊现看跌反转模式

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摘要周二(2月7日)截止目前，黄金暂报1875.39美元/盎司，昨收价1866.89美元/盎司，目前黄金价格总体涨势震荡走势，日内关注高点1876.86美元/盎司，低点1866.68美元/盎司位置。周二(2月7日)截止目前，黄金暂报1875.39美元/盎司，昨收价1866.89美元/盎司，目前黄金价格总体涨势震荡走势，日内关注高点1876.86美元/盎司，低点1866.68美元/盎司位置。在美元走强和美国国债收益率上升推动金价跌至... 阅读全文

2023-2-7 16:43 564次浏览

金融工程跟踪周报：市场回暖，反转、规模因子上行

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利率TTM、monthly_share_turnover(月换手率)、alpha053(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周市场回暖，30个中信一级行业中超过七成出现看涨行情。上周量价体系中，长期反转类、动量类、规模类、中市值类因子RankIC呈持续上行趋势；财务体系中，财务因子RankIC整体初有一定上行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。中信一级行业的单因子表现：上周电力设备及新能源涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、daily_std(日收益... 阅读全文

2023-1-5 16:10 251次浏览