量化投资策略,哪里最容易出问题?
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量化策略最容易出问题的地方往往是数据质量和模型过拟合。数据如果存在噪音或者幸存者偏差,比如用了不完整的回测数据,结果可能严重失真。另外,模型如果过度优化历史数据,一旦市场风格切换,很容易失效。还有就是交易执行中的滑点和系统延迟,实盘和回测差距可能很大。

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