大多数券商的量化交易 API 确实支持多账户同时下单，但支持程度与实现方式取决于券商的系统架构和风控策略。整体情况可以概括如下：

头部券商

API 接口设计较成熟，支持一个程序同时连接多个交易账户。可通过主账户/子账户体系实现多账户下单与统一风险控制。系统吞吐量高、并发能力强，单账户可达每秒数百笔订单，多账户并行仍保持较高稳定性。

中小券商

部分也开放多账户接口，但可能限制并发数量或下单频率。稳定性、延迟表现和技术支持水平差异较大。

接口与服务约束

可能要求提前申请开通量化交易权限。部分券商对多账户接口单独收费，或要求较高账户资金门槛。系统层面通常会设置最大并发数、订单频率等风控限制。

建议选择方向：
优先考虑具备专业量化接口（如 CTP、FIX、WebSocket 等）并能提供详细文档和技术支持的券商，测试其实盘环境的稳定性与延迟表现，再确定是否作为主力交易通道使用。