认沽期权的涨跌幅度如何规定?
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权证涨跌幅是以涨跌幅的绝对价格来限制的,计算公式如下:权证涨(跌)幅价格=权证前一日收盘价格±(标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价)×125%×行权比例。

  例如:A公司权证的某日收盘价是4元,A公司股票收盘价是16元。次日A公司股票最多可以上涨或下跌10%,即1.6元;而权证次日可以上涨或下跌的幅度为(17.6-16)×125%=2元,换算为涨跌幅比例可高达50%

  股指期货 设计每日涨跌幅依据现货市场个股10%的涨跌幅限制,同时引进"熔断"制度(涨跌幅达6%时熔断10分钟);
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实值、平值认沽期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10%虚值认沽期权涨跌停幅度 =max{行权价*0.2%,(2×行权价格-合约标的前收盘价)×10%}并且,对认沽期权跌停幅度,有以下规定:(1) 当涨 全文>
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