请问一下国债期货该如何进行基差套利
许慧经理 在线
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你好,国债期货基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差,即投资者认为基差会上涨,现券价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子的幅度,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;做空基差,即投资者认为基差会下跌,现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓。
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国债期货基差套利是指根据国债期货和现货之间价格的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。在国债期货市场上,如果现券的价格低于期货的价格,则基差为负数,期货处于升水状态,如果现券的价格高于期货的价格... 全文>
请问一下国债期货该如何进行基差套利
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