在期货市场中跨期套利交易在交易的时候该注意什么?
期货 孟经理 在线
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你好,跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的,在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种,实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利;

跨期套利有几个主要的因素:
1,近期月份合约波动一般要比远期活跃。
2,空头的移仓使隔月的差价变大,多头的移仓会让隔月差价变小。
3,库存是隔月价差的决定因素。
4,合理价差是价差理性回归的重要因素。
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第一:无套利的上下边界确定及修正  无套利的上边界为:无套利上边界=理论价差+交易费用+冲击成本+交易所需保证金的利息;  无套利的下边界:无套利的下边界=理论价差-交易费用-冲击成本-交易所需... 全文>
在期货市场中跨期套利交易在交易的时候该注意什么?
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正规期货经理 4456
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