期货风险率是怎么计算的?可以简单讲解一下吗?
孟经理 在线
帮助6.7万 好评10万+ 从业9年
+微信
叩富问财官方评定为【优质回答】
感谢您关注该问题,该问题有1位专业答主做了解答。
下面是孟经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好,期货风险率是用来衡量期货合约价格波动对投资者的影响程度的指标。计算期货风险率的方法有很多种,其中常用的是标准差法和价值风险法。


标准差法是通过计算期货合约价格的波动性来评估其风险率。具体计算步骤如下:
1. 首先,选择一个特定时间段内的期货价格历史数据,通常是过去一年或一段时间内的数据。
2. 然后,计算这段时间内期货价格的平均值和标准差。平均值代表价格的趋势,而标准差则衡量价格的波动性。
3. 最后,将标准差除以期货价格的平均值,得到的结果即为期货的风险率。通常,风险率越高,表明期货价格波动越大,相应的风险也就越高。

除了标准差法,还有一种常用的计算风险率的方法是价值风险法。该方法是一种基于价值-at-Risk(VaR)的风险评估方法。具体计算步骤如下:
1. 首先,选择一个特定的风险程度,例如95%或99%。
2. 然后,计算这个风险程度下的价值-at-Risk。VaR表示在给定风险水平下,投资组合的预计最大亏损额。
3. 最后,将VaR除以期货价格,得到的结果即为期货的风险率。同样,风险率越高,代表期货价格波动带来的风险越大。

需要注意的是,期货风险率只是一种评估指标,不能完全准确地衡量期货合约的风险。这是因为期货市场的价格波动受到各种因素的影响,包括市场供需、政治经济因素和风险偏好等。因此,投资者在使用风险率进行风险评估时,还需要综合考虑其他因素,做出准确的投资决策。 


以上关于您的问题已解答,请您过目,希望可以帮助到您,期货可大赚,也有风险,培养期货交易风格,技巧才是关键,如需要了解期货其他问题帮助的话直接电话微信联系我,一直在线。祝您投资顺利,期市长虹。

头部AA级期货公司,低手续费,低保证金,欢迎咨询!
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
1 收藏
举报
相关问题 查看更多>
什么是风险偏好,如何确定自己的风险偏好?,可以简单讲解一下吗?
风险偏好指投资者为获取更高收益愿意承担多大波动和损失的主观态度,是资产配置的“方向盘”。确定方法三步:1.量化测评:通过券商/基金平台的标准问卷(10-20题),系统给出保守、稳健、平...
首席常经理 292
民生银行理财风险大吗?如何降低风险?,可以简单讲解一下吗?
民生银行的理财产品整体属于中等风险水平,具体要看产品类型。比如现金管理类(如活期理财)风险较低,主投存款和债券;而挂钩股票或衍生品的结构性产品,风险会明显升高。想降低风险,建议避免买单...
资深顾问黄 550
科创板至少每多久进行一次风险评估,可以简单讲解一下吗?
科创板投资者风险评估需要每两年更新一次。根据监管要求,个人投资者需在原有风险测评基础上进行定期复审,确保风险承受能力与投资标的匹配。如果遇到市场剧烈波动、账户资产大幅变化或自身财务状况...
资深顾问黄 600
股票风险敞口是什么意思,可以大致说一下吗,可以简单讲解一下吗?
股票风险敞口简单说就是你的投资暴露在市场波动中的风险有多大。举个例子,如果你全仓买了一只科技股,这相当于把所有鸡蛋放在一个篮子里,一旦科技行业调整或者个股暴雷,亏损幅度会很大,这就是风...
资深顾问黄 309
量化交易面临的主要风险有哪些,如何分类?,可以简单讲解一下吗?
您好,量化交易是一种基于数学模型和算法的交易方式,它通过计算机程序自动执行交易指令。在量化交易过程中,客户经理可以为投资者提供重要的帮助。客户经理能够帮助投资者理解量化交易的风险特征,...
首席苏顾问 993
证券账户忘记了怎么找回,可以简单讲解一下吗?,可以简单讲解一下吗?
证券账户忘了别急,找回其实很方便。第一步先用开户时留的手机号登录券商APP,在“账户查询”或“账户管理”里一般都能找到完整的资金账号。如果连APP都没绑过,直接打券商客服热线(官网能找...
资深顾问胡 289
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,435,612用户获得帮助